>> 海通證券-高頻選股因子周報-221120
| 上傳日期： |
2022/11/20 |
大小： |
1869KB |
| 格式： |
pdf 共19頁 |
來源： |
海通證券 |
| 評級： |
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作者： |
馮佳睿,袁林青 |
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高頻偏度因子。本周（特指2022.11.14-2022.11.18，下同）、11月及2022年的多空收益率分別為-0.68%、-1.70%以及15.43%。
下行波動占比因子。本周、11月及2022年的多空收益率分別為-0.95%、-1.19%以及11.35%。
開盤后買入意愿占比因子。本周、11月及2022年的多空收益率分別為1.49%、1.05%以及16.87%。
開盤后買入意愿強度因子。本周、11月及2022年的多空收益率分別為0.55%、0.82%以及15.25%。
開盤后大單凈買入占比因子。本周、11月及2022年的多空收益率分別為-1.04%、-1.47%以及6.76%。
開盤后大單凈買入強度因子。本周、11月及2022年的多空收益率分別為-0.86%、-1.29%以及9.33%。
改進反轉(zhuǎn)因子。本周、11月及2022年的多空收益率分別為0.57%、5.26%以及13.26%。
尾盤成交占比因子。本周、11月及2022年的多空收益率分別為-0.46%、-0.05%以及7.94%。
平均單筆流出金額占比因子。本周、11月及2022年的多空收益率分別為-0.55%、0.31%以及10.87%。
大單推動漲幅因子。本周、11月及2022年的多空收益率分別為-0.20%、-0.13%以及1.04%。
深度學習高頻因子（GRU(50,1)+NN(10)）。本周、11月及2022年的多空收益率分別為0.07%、-1.20%以及37.98%。
深度學習高頻因子（GRU(50,2)+NN(10)）。本周、11月及2022年的多空收益率分別為-0.12%、-1.37%以及37.32%。
深度學習高頻因子（改進GRU(50,2)+NN(10)）。本周、11月及2022年的多空收益率分別為0.45%、-0.16%以及51.00%。
深度學習高頻因子（殘差注意力LSTM(48,2)+NN(10)）。本周、11月及2022年的多空收益率分別為-0.17%、0.20%以及49.33%。
周度調(diào)倉的中證500純量價增強組合。本周、11月及2022年的超額收益分別為-0.56%、0.58%以及8.47%。
風險提示：因子失效風險、流動性風險。
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