久久一日本道色综合久久_国产最爽的av片在线观看_精品成人Av一区二区三区_94久久国产乱子伦精品免费_国产三级网站在线观看_和女邻居做爰在线观看_wymfw最新免费_国产强奷在线免费阅读_95在线观看视频

本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　在本報(bào)告中，我們對(duì)上周（2022.10.24-2022.10.28）市場(chǎng)、風(fēng)格、因子、組合和指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等表現(xiàn)進(jìn)行了回顧。
　　摘要：
　　上周市場(chǎng)主要指數(shù)多數(shù)回調(diào)，小盤(pán)表現(xiàn)占優(yōu)。中證500跌幅最小，為-2.9%；上證50跌幅最大，為-6.4%。上周行業(yè)多數(shù)下跌，持續(xù)分化較大。國(guó)防軍工漲幅最大，為2.6%；食品飲料跌幅最大，為-12.0%。
　　上漲股票風(fēng)格分析：與前一周風(fēng)格相比，市值因子暴露有所提升，動(dòng)量因子暴露有所降低，其他風(fēng)格暴露與上周基本一致。對(duì)于組合收益拆分：組合收益1.80%，風(fēng)格收益-1.44%，行業(yè)收益-3.77%，阿爾法收益7.01%。成長(zhǎng)和動(dòng)量貢獻(xiàn)了較高的收益；上周風(fēng)格收益貢獻(xiàn)為負(fù)，阿爾法收益為正。
　　風(fēng)格因子收益：上周非線性市值收益最高，周累計(jì)收益為0.349%，成長(zhǎng)收益次之，為0.278%，動(dòng)量第三，為0.088%；流動(dòng)性和貝塔收益較低。
　　組合收益追蹤：基本面組合收益率-4.32%，樣本區(qū)間組合收益率58.81%；陸股通組合收益率-5.45%，樣本區(qū)間合收益率16.11%；因子收益拆分組合收益率-6.68%，樣本區(qū)間組合收益率57.67%；量?jī)r(jià)因子組合收益率-3.74%，樣本區(qū)間組合收益率77.88%。
　　指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)：涉及指數(shù)預(yù)測(cè)波動(dòng)率所處范圍為16%至27%，相比上周提高。其中，創(chuàng)業(yè)板指波動(dòng)率最高，為26.6%，其次是創(chuàng)業(yè)板綜和中證1000，分別為25.4%和24.8%，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高；上證綜指預(yù)測(cè)波動(dòng)率最低，為16.4%，其次是中證800和上證180，分別為18.2%和17.8%，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。