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>> 南華期貨-期權(quán)日報-221128
上傳日期:   2022/11/28 大?。?/td>   1795KB
格式:   pdf  共14頁 來源:   南華期貨
評級:   -- 作者:   周小舒
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金融期權(quán)數(shù)據(jù)
  上個交易日,金融期權(quán)隱含波動率和歷史波動率均回落,隱波低于歷史波動率,期權(quán)定價偏低。波動率偏度變化不大;近月期權(quán)隱波下降,且低于遠月,期權(quán)市場參與者認(rèn)為未來股指走勢平穩(wěn)。南華50ETF期權(quán)波動率指數(shù)是22.22,南華滬深300期權(quán)波動率指數(shù)是23.42,南華中證1000期權(quán)波動率指數(shù)是24.58,南華期權(quán)波動率指數(shù)小幅變化,股指走勢分化,權(quán)重股偏強,金融期權(quán)定價仍偏低,短期不確定性仍較高,建議建立賣出鷹式組合策略。
 
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