>> 中信期貨-FOF配置：市場明顯分化，價值優(yōu)于成長-221129
| 上傳日期： |
2022/11/29 |
大?。?/td>
| 1073KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
中信期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
張菁 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
摘要：
周度市場整體回顧：上周市場主要指數(shù)中，上證綜指的漲跌幅為0.14%,恒生指數(shù)的漲跌幅為-2.33%,納斯達克的漲跌幅為0.72%,中信商品的漲跌幅為0.04%,中證全債的漲跌幅為0.2%。上周中信一級行業(yè)指數(shù)中，建筑、煤炭等板塊漲幅較大，表現(xiàn)靠后的行業(yè)有消費者服務(wù)、計算機等。中信風(fēng)格指數(shù)多數(shù)下跌，其中成長風(fēng)格領(lǐng)跌，跌幅為3.28%；市場風(fēng)格指數(shù)半數(shù)上漲，其中大盤價值風(fēng)格領(lǐng)漲，漲幅為3.61%。
周度基金產(chǎn)品表現(xiàn)：公募基金中，股票型基金的漲跌幅為-1.8%，混合型基金的漲跌幅為-1.52%，債券型基金的漲跌幅為0.16%，商品ETF的漲跌幅為0.3%，量化對沖型基金的漲跌幅為-0.09%，QDII型基金的漲跌幅為-0.89%。私募基金中，截止2022年11月18日，股票多頭策略指數(shù)上漲0.41%，股票中性策略指數(shù)下跌0.08%，管理期貨策略指數(shù)下跌0.08%，宏觀策略指數(shù)下跌0.29%，債券策略指數(shù)下跌0.25%，多策略指數(shù)上漲0.22%，私募全市場指數(shù)上漲0.23%。
公募基金分析指標跟蹤：上周IC、IF、IM合約當(dāng)月和當(dāng)季對沖成本均有所下降。上周久期因子收益和期限結(jié)構(gòu)因子收益有所上升，信用利差因子收益有所下降。指增超額環(huán)境追蹤指標中，兩市成交額偏強，全A截面波動率偏弱，行業(yè)動量指標偏弱，風(fēng)格穩(wěn)定性因子中性，超預(yù)期因子偏強。公募基金配置比例較高的行業(yè)為電力設(shè)備及新能源、食品飲料，較低的為商貿(mào)零售、綜合。配置占比的邊際變化來看，電力設(shè)備及新能源、機械增加幅度較大，煤炭、國防軍工減少幅度較大。
風(fēng)險提示：國際地緣政治沖突加?。幻缆?lián)儲加息節(jié)奏超預(yù)期；疫情超預(yù)期反復(fù)
|
|
