>> 光大證券-金融工程市場跟蹤周報：北向交易盤流入超百億，食品飲料再獲最大規(guī)模加倉-221210
| 上傳日期： |
2022/12/10 |
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| 1510KB |
| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
光大證券 |
| 評級： |
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作者： |
祁嫣然 |
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本周市場表現(xiàn)：
本周（2022.12.05-2022.12.09，下同）市場延續(xù)上行。上證綜指上漲1.61%，上證50上漲3.52%，滬深300上漲3.29%，中證500上漲0.39%，中證1000持平，創(chuàng)業(yè)板指上漲1.57%。中證1000和創(chuàng)業(yè)板指量能擇時信號均為看空觀點，其余寬基指數(shù)量能擇時信號為看多觀點。
截至2022年12月9日，寬基指數(shù)來看，中證1000和創(chuàng)業(yè)板指處于估值分位數(shù)“安全”等級，其余寬基指數(shù)處于估值分位數(shù)“適中”等級。
中信一級行業(yè)分類來看，電力及公用事業(yè)、汽車、消費者服務、綜合處于估值分位數(shù)“危險”等級；石油石化、煤炭、有色金屬、基礎化工、電力設備及新能源、醫(yī)藥、銀行、電子、通信處于估值分位數(shù)“安全”等級。
量化市場跟蹤：
截面波動率來看，最近一周滬深300指數(shù)成分股橫截面波動率下降，短期Alpha環(huán)境變差，中證500以及中證1000指數(shù)成分股橫截面波動率上升，短期Alpha環(huán)境變好。近一個季度看，滬深300指數(shù)橫截面波動率處于近半年下分位點，中證500和中證1000指數(shù)橫截面波動率處于近半年中下分位點。
時間序列上來看，最近一周滬深300、中證500以及中證1000指數(shù)成分股時間序列波動率下降，Alpha環(huán)境相比上周變差。最近一個季度來看，各指數(shù)波動率處于近半年中等分位點，Alpha環(huán)境良好。
本周IF當月合約上漲2.99%，收于4005，收盤基差0.17%；IH當月合約上漲3.27%，收于2708.6，收盤基差0.07%；IC當月合約上漲0.31%，收于6204.2，收盤基差0.19%；IM當月合約下跌0.08%，收于6684.8，收盤基差0.07%。
北向資金凈流入65.50億元，其中滬股通凈流入-43.98億元，深股通凈流入109.48億元。本周南向資金凈流入-32.90億港元，其中滬市港股通凈流入-81.53億港元，深市港股通凈流入48.63億港元。
本周北向資金凈流入排名較高的行業(yè)為食品飲料、家電、醫(yī)藥；凈流出較高的行業(yè)為電子、電力設備及新能源、基礎化工。北向資金占行業(yè)總市值比重下降較多的行業(yè)有電力設備及新能源、醫(yī)藥、電力及公用事業(yè)，占比上升較多的有食品飲料、家電、房地產(chǎn)。
截至2022年12月9日，基金抱團分離度環(huán)比下降。最近一周抱團股與抱團基金超額收益小幅回撤。
風險分析：報告結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復驗證的可能。
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