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量化市場(chǎng)跟蹤
　　大類因子表現(xiàn)：本周全市場(chǎng)股票池中，盈利因子和估值因子分別獲取正收益0.66%和0.64%；杠桿因子和beta因子獲取收益（0.33%、-0.46%）；動(dòng)量因子獲取正收益0.72%，市場(chǎng)表現(xiàn)為動(dòng)量效應(yīng)；其余風(fēng)格因子表現(xiàn)一般。
　　單因子表現(xiàn)：滬深300股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有市盈率因子(2.94%)、市銷率TTM倒數(shù)(2.69%)、成交量的20日指數(shù)移動(dòng)平均(2.59%)。表現(xiàn)較差的因子有單季度總資產(chǎn)毛利率(-2.74%)、單季度ROA(-2.86%)、3月反轉(zhuǎn)(-3.07%)。
　　中證500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有市盈率TTM倒數(shù)(3.03%)、市盈率因子(2.55%)、市凈率因子(2.34%)。表現(xiàn)較差的因子有5日反轉(zhuǎn)(-0.83%)、毛利率TTM(-1.12%)、20日小單漲幅剔除動(dòng)量(-1.24%)。
　　流動(dòng)性1500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有市盈率TTM倒數(shù)(3.25%)、市凈率因子(3.17%)、市盈率因子(3.11%)。表現(xiàn)較差的因子有5日平均換手率(-0.52%)、3月反轉(zhuǎn)(-0.70%)、毛利率TTM(-0.91%)。
　　因子行業(yè)內(nèi)表現(xiàn)：本周，基本面因子在各行業(yè)總體表現(xiàn)分化，凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率因子、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率因子、每股凈資產(chǎn)因子和每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM因子在煤炭、房地產(chǎn)、傳媒和建筑裝飾正收益顯著。估值類因子中，BP因子和EP因子在大部分行業(yè)正收益明顯。殘差波動(dòng)率因子和流動(dòng)性因子在傳媒、非銀金融、休閑服務(wù)行業(yè)負(fù)收益明顯。市值風(fēng)格上，國(guó)防軍工、計(jì)算機(jī)、煤炭、銀行、建筑裝飾和非銀金融表現(xiàn)為大市值效應(yīng)，食品飲料、美容護(hù)理、綜合表現(xiàn)為小市值效應(yīng)。
　　PB-ROE-50組合跟蹤：本周PB-ROE-50組合在中證500股票池中超額收益明顯。中證500股票池中獲得超額收益0.15%，中證800股票池中超額收益-0.88%，全市場(chǎng)股票池中獲得超額收益-0.22%。
　　機(jī)構(gòu)調(diào)研跟蹤：本周機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)累計(jì)321場(chǎng)。滬市、深市和北證上市公司累計(jì)被調(diào)研55次、258次和8次。從中信一級(jí)行業(yè)來(lái)看，本周機(jī)械、電力設(shè)備及新能源和醫(yī)藥行業(yè)被調(diào)研次數(shù)較多。從個(gè)股來(lái)看，本周受到機(jī)構(gòu)關(guān)注程度最高的前5大個(gè)股依次為埃斯頓（152家）、青鳥(niǎo)消防（151家）、星網(wǎng)宇達(dá)（127家）、迪阿股份（123家）和匯川技術(shù)（115家）。
　　機(jī)構(gòu)調(diào)研組合跟蹤：本周公募調(diào)研選股策略和私募調(diào)研跟蹤策略超額收益絕對(duì)值較低。公募調(diào)研選股策略相對(duì)中證800獲得超額收益-0.07%，私募調(diào)研跟蹤策略相對(duì)中證800獲得超額收益0.04%。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：報(bào)告結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復(fù)驗(yàn)證的可能。