>> 東海證券-金融工程日報：科創(chuàng)50繼續(xù)領(lǐng)跌，農(nóng)林牧漁強勢反彈-221214
| 上傳日期： |
2022/12/14 |
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| 2138KB |
| 格式： |
pdf 共24頁 |
來源： |
東海證券 |
| 評級： |
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作者： |
丁競淵 |
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重要指數(shù)：最近1個交易日，各主要指數(shù)多數(shù)下跌，金融指數(shù)（0.29%）漲幅最大，科創(chuàng)50（-1.52%）跌幅最大；最近5個交易日，各指數(shù)悉數(shù)下跌，上證50（-0.30%）跌幅最小，金融指數(shù)（-2.36%）跌幅最大；最近22個交易日，多數(shù)指數(shù)上漲，金融指數(shù)（7.87%）漲幅最大，科創(chuàng)50（-3.32%）跌幅最大。
申萬行業(yè)：最近1個交易日，申萬一級行業(yè)指數(shù)多數(shù)上漲，農(nóng)林牧漁(2.49%)漲幅最大，計算機(-2.41%)跌幅最大；最近5個交易日，多數(shù)行業(yè)下跌，醫(yī)藥生物(3.57%)漲幅最大，煤炭(-3.78%)跌幅最大；最近22個交易日，多數(shù)行業(yè)上漲，食品飲料(13.61%)漲幅最大，電力設(shè)備(-5.96%)跌幅最大。
資金流向：最近1個交易日，大單資金凈流入排名前五個股：北方稀土（4.91億元）、振東制藥（2.48億元）、中遠海能（2.01億元）、步步高（1.91億元）和寧波銀行（1.79億元）；排名后五個股：以嶺藥業(yè)（-6.89億元）、中油資本（-5.49億元）、陽光電源（-4.42億元）、中國聯(lián)通（-4.10億元）和中遠?？兀?3.78億元）
融資融券：12月12日，兩融余額共7370.08億元，增加27.15億元；其中，融資余額6981.06億元，增加30.12億元；融券余額389.01億元，減少2.97億元。在申萬一級行業(yè)中，醫(yī)藥生物、非銀金融、電力設(shè)備的融資余額居前；電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、電子的融券余額居前。
股指期貨：最近1個交易日，股指期貨各主力合約的基差：上證50股指期貨IH2301.CFE（3.10點），滬深300股指期貨IF2301.CFE（11.32點），中證500股指期貨IC2301.CFE（16.54點），中證1000股指期貨IM2301.CFE（-13.67點）。各主力合約的升貼水率：IH2301.CFE（0.12%，年化1.11%），IF2301.CFE（0.29%，年化2.76%），IC2301.CFE（0.27%，年化2.59%），IM2301.CFE（-0.21%，年化-1.99%）。
期權(quán)：最近1個交易日，上證50期權(quán)系列合約的VIX指數(shù)為19.98，SKEW指數(shù)為97.20；近月2212系列合約中，購2212行權(quán)價2.662元合約的虛值最大（1.55%），遠月2306系列合約中，購2306行權(quán)價2.662元合約的虛值最大（6.36%）。上交所滬深300ETF期權(quán)系列合約的VIX指數(shù)為18.99，SKEW指數(shù)為96.54；近月2212系列合約中，購2212行權(quán)價4.000元合約的虛值最大（1.59%），遠月2306系列合約中，購2306行權(quán)價4.000元合約的虛值最大（6.47%）。上交所滬深500ETF期權(quán)系列合約的VIX指數(shù)為18.13，SKEW指數(shù)為100.49；近月2212系列合約中，購2212行權(quán)價6.25元合約的虛值最大（0.74%），遠月2306系列合約中，沽2306行權(quán)價6.25元合約的虛值最大（5.02%）。中金所中證1000指數(shù)期權(quán)系列合約的VIX指數(shù)為20.27，SKEW指數(shù)為96.31；近月2212系列合約中，購2212行權(quán)價6600點合約的虛值最大（0.85%），遠月2302系列合約中，沽2302行權(quán)價6600點合約的虛值最大（3.42%）。
風(fēng)險提示：本報告僅從金融工程角度，對重要指數(shù)、行業(yè)和衍生品的市場數(shù)據(jù)進行跟蹤、統(tǒng)計、分析，不對市場指數(shù)、行業(yè)或個股進行預(yù)測或構(gòu)成推薦。本報告可能存在數(shù)據(jù)缺失、數(shù)據(jù)錯誤、數(shù)據(jù)不及時、模型處理錯誤等風(fēng)險。
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