>> 國泰君安期貨-期債：修復(fù)政策頻出，債市回春-221222
| 上傳日期： |
2022/12/22 |
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| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
王笑 |
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【市場分析】
國債期貨策略模型今日指數(shù)為0.29，中短期方向看多。央行21日繼續(xù)公開市場大規(guī)模操作，合計(jì)凈投放1580億元，14天逆回購規(guī)模與昨日持平，7日逆回購規(guī)模重回百億元級別，充分釋放了資金面流動性的壓力的同時，為國債期貨市場帶來了新一輪的上行驅(qū)動力。目前國債市場在央行合理保守的干預(yù)手段下進(jìn)行穩(wěn)定且有效的修復(fù)。但是需要關(guān)注近期市場對于消息面因素落地速度過快，因此需警惕國債期貨價格將在迅速消化這波利好因素之后出現(xiàn)快速調(diào)整，年底前預(yù)計(jì)維持震蕩走強(qiáng)行情。
12月21日，國債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.16%，5年期主力合約漲0.12%，2年期主力合約漲0.05%。早盤小幅低開后震蕩上行，午后維持高位震蕩，波動較平穩(wěn)，多空博弈情緒穩(wěn)定。市場方面，三大指數(shù)縮量集體收跌，截至收盤，滬指跌0.17%，深證成指跌0.34%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.31%，滬深兩市全天成交額5747億元。資金方面，Shibor漲跌互現(xiàn)，銀行間資金流動性短端出現(xiàn)大幅下跌，資金面流動性處于寬松。隔夜shibor報0.9210%，下跌24.50個基點(diǎn)；7天shibor報1.6870%，下跌12.00個基點(diǎn)；14天shibor報2.2880%，上漲25.20個基點(diǎn)；1月shibor報2.2460%，上漲2.40個基點(diǎn)；3月shibor報2.3840%，上漲2.30個基點(diǎn)。
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