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>> 國泰君安期貨-股票股指期權(quán):隱波下行,可繼續(xù)持有賣出看漲期權(quán)-221221
上傳日期:   2022/12/21 大?。?/td>   2269KB
格式:   pdf  共32頁 來源:   國泰君安期貨
評級:   -- 作者:   張雪慧
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上證50股指期權(quán)
  【成交持倉情況】
  標(biāo)的行情:
  今日上證50收盤于2607.42點,漲跌為7.94點,成交量為15.74億手。
  期權(quán)方面:
  今日期權(quán)全部合約總成交量為1.80萬手,總持倉量為1.57萬手,其中,期權(quán)主力合約成交量為1.63萬手,持倉量為6.55萬手。
  【最大持倉位分析】
  從行權(quán)價看,期權(quán)主力合約看漲期權(quán)最大持倉價位為2800,看跌期權(quán)最大持倉價位為2600。這兩個期權(quán)持倉量密集的行權(quán)價將作為阻力位和支撐位重要參考數(shù)值。
  【PCR分析】
  從PCRatio來看,期權(quán)主力合約成交量PCR為109.41%,持倉量PCR為62.51%。期權(quán)全部合約成交量PCR為103.64%,持倉量PCR為70.24%。
  【波動率分析】
  今日期權(quán)主力合約平值隱含波動率為19.13%,相比于前一交易日變動了-0.54%,同期限歷史波動率為21.12%,相比于前一交易日變動了-0.07%。從隱含波動率和歷史波動率的差值來看,預(yù)期隱含波動率的走勢將持平。
  【偏度分析】
  偏度值為-2.36%,相比于前一交易日變動了-0.41%。從偏度數(shù)值變化來看,市場表現(xiàn)為看跌情緒上升。
  
  
 
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