>> 國泰君安期貨-股票股指期權(quán):隱波下行,可繼續(xù)持有賣出看漲期權(quán)-221221
| 上傳日期: |
2022/12/21 |
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| 2269KB |
| 格式: |
pdf 共32頁 |
來源: |
國泰君安期貨 |
| 評級: |
-- |
作者: |
張雪慧 |
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上證50股指期權(quán) 【成交持倉情況】 標(biāo)的行情: 今日上證50收盤于2607.42點,漲跌為7.94點,成交量為15.74億手。 期權(quán)方面: 今日期權(quán)全部合約總成交量為1.80萬手,總持倉量為1.57萬手,其中,期權(quán)主力合約成交量為1.63萬手,持倉量為6.55萬手。 【最大持倉位分析】 從行權(quán)價看,期權(quán)主力合約看漲期權(quán)最大持倉價位為2800,看跌期權(quán)最大持倉價位為2600。這兩個期權(quán)持倉量密集的行權(quán)價將作為阻力位和支撐位重要參考數(shù)值。 【PCR分析】 從PCRatio來看,期權(quán)主力合約成交量PCR為109.41%,持倉量PCR為62.51%。期權(quán)全部合約成交量PCR為103.64%,持倉量PCR為70.24%。 【波動率分析】 今日期權(quán)主力合約平值隱含波動率為19.13%,相比于前一交易日變動了-0.54%,同期限歷史波動率為21.12%,相比于前一交易日變動了-0.07%。從隱含波動率和歷史波動率的差值來看,預(yù)期隱含波動率的走勢將持平。 【偏度分析】 偏度值為-2.36%,相比于前一交易日變動了-0.41%。從偏度數(shù)值變化來看,市場表現(xiàn)為看跌情緒上升。
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