>> 光大證券-量化組合跟蹤周報：大市值風格占優(yōu)，PB-ROE與機構調研組合跑輸基準-221224
| 上傳日期： |
2022/12/25 |
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| 1443KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
光大證券 |
| 評級： |
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作者： |
祁嫣然 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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量化市場跟蹤
大類因子表現(xiàn)：本周全市場股票池中，市值因子取得明顯正收益(0.18%)，殘差波動率、流動性、非線性市值因子取得明顯負收益(-0.46%，-0.38%，-0.36%)，市場表現(xiàn)為大市值風格。
單因子表現(xiàn)：滬深300股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有20日成交量的標準差(0.77%)、成交量的20日指數(shù)移動平均(0.68%)、總資產毛利率TTM(0.68%)。表現(xiàn)較差的因子有總資產增長率(-1.69%)、單季度凈利潤同比增長率(-1.42%)、單季度營業(yè)收入同比增長率（-1.39%）。
中證500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有5日平均換手率(1.46%)、20日平均換手率(1.40%)、換手率相對波動率(1.32%)。表現(xiàn)較差的因子有1月反轉(-0.97%)、單季度EPS(-0.94%)、單季度營業(yè)收入增長率(-0.63%)。
流動性1500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有換手率相對波動率(2.63%)、20日平均換手率(2.57%)、5日成交量的標準差(2.56%)。表現(xiàn)較差的因子有總資產增長率(-1.06%)、單季度營業(yè)收入同比增長率(-0.9%)、5日反轉（-0.46%）。
因子行業(yè)內表現(xiàn)：本周，因子在各行業(yè)中總體表現(xiàn)分化。凈資產增長率在紡織服裝取得明顯正收益。動量類因子在房地產取得明顯負收益。BP、EP因子在多數(shù)行業(yè)取得正收益。成長因子、市值因子在美容護理、醫(yī)藥生物取得明顯正收益。
PB-ROE-50組合跟蹤：本周PB-ROE-50組合小幅跑輸基準，中證500股票池中超額收益-0.08%，中證800股票池中超額收益-0.87%，全市場股票池中超額收益-0.47%。
機構調研跟蹤：本周機構調研活動累計169場。從三地上市公司被調研次數(shù)來看，滬市上市公司累計被調研29次，深市上市公司累計被調研136次，北證上市公司累計被調研4次。從中信一級行業(yè)來看，本周機械、醫(yī)藥和電子行業(yè)被調研次數(shù)較多，非銀行金融、食品飲料和石油石化行業(yè)被調研次數(shù)較少。從個股來看，本周受到機構關注程度最高的前5大個股依次為埃斯頓（457家）、祥鑫科技（361家）、勝利精密（219家）、天馬科技（134家）和九洲藥業(yè)（131家）。
機構調研組合跟蹤：本周公募調研選股策略和私募調研跟蹤策略超額收益出現(xiàn)回撤。公募調研選股策略相對中證800獲得超額收益-2.10%，私募調研跟蹤策略相對中證800獲得超額收益-0.23%。
風險分析：報告結果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復驗證的可能。
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