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利率擇時(shí)模型信號(hào)：看空。趨勢(shì)信號(hào)由11月11日開(kāi)始看空，波動(dòng)信號(hào)由11月10日看空，模型總體看空。本信號(hào)為量化模型客觀運(yùn)行結(jié)果（具體算法參見(jiàn)《債市博弈論（一）：讀懂“價(jià)格語(yǔ)言”》），謹(jǐn)供參考。
　　公募基金久期基本持平上周。12月19日至12月23日，公募基金久期持平于2.53。
　　機(jī)構(gòu)分歧程度繼續(xù)上升。12月19日至12月23日，招商久期分歧指數(shù)上升0.12至1.00。
　　其余機(jī)構(gòu)久期變化不一。12月19日至12月23日，證券公司久期下行0.14至3.64；保險(xiǎn)久期上行0.01至11.35；銀行久期下行0.10至4.59；信托久期上行0.10至2.82；境外機(jī)構(gòu)久期上行0.42至4.76。（久期計(jì)算方法詳見(jiàn)報(bào)告《如何跟蹤“市場(chǎng)久期”？——基于“比值法的模型構(gòu)造”》，《再議“市場(chǎng)久期”——基于“成分法”的模型構(gòu)建》）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)遺漏，模型失效