>> 國泰君安期貨-賣跨式策略領跑期權策略-221225
| 上傳日期： |
2022/12/27 |
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| 2630KB |
| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
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作者： |
張雪慧,張銀 |
| 下載權限： |
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本周滬深300股指期權策略表現(xiàn)中，賣跨式策略領跑期權策略，本周錄得0.04%的收益。
本周上證50ETF期權策略表現(xiàn)中，賣出最大持倉位寬跨式策略領跑期權策略，本周錄得0.4%的收益。
本周中證1000股指期權策略表現(xiàn)中，跨式統(tǒng)計套利策略領跑期權策略，本周錄得-0.15%的收益。
注釋1：累計收益為自2022年1月1日至今的表現(xiàn)；
注釋2：每個策略中的每份倉位本金均為2022年1月1日與基準等市值的金額，即所有策略都不加杠桿，也不考慮組合保證金。
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