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>> 光大證券-基金市場月報(bào):港股和白酒主題基金持續(xù)走強(qiáng),外資再度加倉中國資產(chǎn)-230106
上傳日期:   2023/1/8 大小:   2199KB
格式:   pdf  共20頁 來源:   光大證券
評級:   -- 作者:   祁嫣然
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REITs市場體系逐步完善,投資工具不斷充實(shí)。2022年12月8日,證監(jiān)會李超副主席參與首屆長三角REITs論壇暨中國REITs論壇2022年會,就推進(jìn)國內(nèi)REITs市場發(fā)展和建設(shè)致辭,提出將加快推動REITs市場高質(zhì)量發(fā)展。內(nèi)容包括:1)保持常態(tài)化發(fā)行,充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)、示范效應(yīng);2)進(jìn)一步擴(kuò)大REITs試點(diǎn)范圍,盡快覆蓋到新能源、水利、新基建等基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域。加快打造REITs市場的保障性租賃住房板塊,研究推動試點(diǎn)范圍拓展到市場化的長租房及商業(yè)不動產(chǎn)等領(lǐng)域。3)推動社?;稹B(yǎng)老金、企業(yè)年金等配置型長期機(jī)構(gòu)投資者參與投資,培育專業(yè)化REITs投資者群體。與之相對應(yīng)的,近期REITs市場同樣熱點(diǎn)頻出,伴隨市場體系的逐步完善,供投資者選擇的配置工具也不斷充實(shí)。
  中基協(xié)就《私募投資基金登記備案辦法》公開征求意見。2022年12月30日,為進(jìn)一步完善私募基金登記備案規(guī)則體系,優(yōu)化私募基金登記備案和自律管理工作,引導(dǎo)私募行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,中國證券投資基金業(yè)協(xié)會對《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》進(jìn)行修訂,更名為《私募投資基金登記備案辦法》就相關(guān)文件向社會公開征求意見。
  市場表現(xiàn)綜述:12月國內(nèi)權(quán)益市場震蕩,恒生指數(shù)漲幅居前,黃金價(jià)格上漲,美股走低。行業(yè)方面,食品飲料、美容護(hù)理、社會服務(wù)板塊漲幅居前,煤炭、房地產(chǎn)、建筑裝飾行業(yè)表現(xiàn)較弱。
  基金產(chǎn)品發(fā)行情況:12月國內(nèi)市場新成立基金160只,合計(jì)發(fā)行份額為1641.02億份,債券型基金份額占比79.25%。新發(fā)債券型基金67只、股票型基金42只、混合型基金31只、FOF基金13只、國際(QDII)基金3只。
  基金產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤:12月消費(fèi)主題基金指數(shù)漲幅居前,上漲6.08%,周期和TMT主題基金指數(shù)回調(diào)明顯,分別下跌3.77%、3.60%。白酒和互聯(lián)網(wǎng)主題被動指數(shù)基金漲幅居前。純債型基金的凈值漲跌幅中位數(shù)為0.13%?;旌蟼突鸬膬糁禎q跌幅中位數(shù)為-0.4%。REITs綜合指數(shù)小幅回撤,下跌0.71%,交通基礎(chǔ)設(shè)施REITs指數(shù)上漲1.84%。
  ETF市場跟蹤:12月股票型ETF收益中位數(shù)為-1.96%,資金凈流入402.99億元。港股ETF收益中位數(shù)為4.43%,資金凈流出54.65億元。跨境ETF收益中位數(shù)為-5.19%,資金凈流入14.17億元。寬基ETF方面,12月大盤主題ETF資金凈流入明顯,合計(jì)流入174.02億元。行業(yè)ETF方面,12月TMT主題ETF資金凈流入明顯,合計(jì)流入40.45億元,醫(yī)藥主題ETF資金凈流出。
  投資國內(nèi)市場的海外ETF產(chǎn)品四季度資金凈流入明顯,2022年度除三季度外,外資加倉國內(nèi)資產(chǎn)的意愿強(qiáng)烈。12月跟蹤MSCI中國指數(shù)的iShares MSCIChina ETF資金凈流入4.47億美元,跟蹤國內(nèi)大盤股的iShares ChinaLarge-Cap ETF資金凈流入2.25億美元,跟蹤海外中國互聯(lián)網(wǎng)的KraneShares CSIChina Internet ETF資金凈流入1.64億美元。
  基金倉位高頻監(jiān)控:根據(jù)模型測算,12月主動偏股基金倉位小幅提升,較11月上升1.71 pcts,美容護(hù)理、食品飲料行業(yè)獲資金增配,國防軍工和電力設(shè)備板塊遭減持。
  風(fēng)險(xiǎn)提示:報(bào)告數(shù)據(jù)均來自于歷史公開數(shù)據(jù)整理分析,存在失效的風(fēng)險(xiǎn);歷史業(yè)績不代表未來;基于定量模型測算基金倉位結(jié)果,和實(shí)際倉位存在差異。
 
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