>> 中信期貨-跟蹤周報：量價類因子分化加劇-230109
| 上傳日期： |
2023/1/9 |
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| 966KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
中信期貨 |
| 評級： |
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作者： |
周通 |
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最近一周的單因子表現(xiàn)(全行業(yè))：上周三大體系總資產(chǎn)收益率TTM、cumulative_range(累積收益率范圍)、alpha006 (趨類)表現(xiàn)最好。
單因子在時間序列上的表現(xiàn)：上周市延續(xù)震蕩上行，僅少一級行業(yè)取得負(fù)收益。上周量價體系，RankIC短暫無明顯趨；財(cái)務(wù)體系，財(cái)務(wù)因子RankIC整體有一定上行趨。長上仍可增配較佳財(cái)務(wù)類因子。
一級行業(yè)的單因子表現(xiàn)：上周計(jì)算機(jī)漲幅最大，行業(yè)內(nèi)凈資產(chǎn)凈利率TTM、midcap (等市值)、alpha021 (趨類)表現(xiàn)最好；貿(mào)零售跌幅最大，行業(yè)內(nèi)存周轉(zhuǎn)率、hist_alpha (歷史alpha)、alpha006 (趨類)表現(xiàn)最好。
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