>> 中信期貨-FOF配置周報：市場全面上漲，成長優(yōu)于價值-230110
| 上傳日期： |
2023/1/10 |
大小： |
1135KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
中信期貨 |
| 評級： |
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作者： |
張菁 |
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摘要：
周度市場整體回顧：上周市場主要，上證綜的漲跌幅為2.21%,恒生的漲跌幅為6.12%,納斯達(dá)克的漲跌幅為0.98%,的漲跌幅為0%,證全的漲跌幅為0.15%。上周一級行業(yè)，計算機(jī)、建材等板塊漲幅較大，表現(xiàn)靠后的行業(yè)有貿(mào)零售、農(nóng)林牧漁等。風(fēng)格全部上漲，其成長風(fēng)格領(lǐng)漲，漲幅為3.67%；市場風(fēng)格全部上漲，其小盤成長風(fēng)格領(lǐng)漲，漲幅為3.56%。
周度基金產(chǎn)表現(xiàn)：公募基金，票型基金的漲跌幅為2.96%，混合型基金的漲跌幅為2.57%，券型基金的漲跌幅為0.34%，ETF的漲跌幅為-1.12%，量化對沖型基金的漲跌幅為0.49%，QDII型基金的漲跌幅為2.54%。私募基金，截止202212月30日，票多頭策略上漲0.91%，票性策略上漲0.29%，管理策略上漲0.33%，宏觀策略上漲0.34%，券策略上漲0.29%，多策略上漲0.77%，私募全市場上漲0.71%。
公募基金分析標(biāo)跟蹤：上周IC合約當(dāng)月和當(dāng)季對沖成本基本持平，IF、IM合約當(dāng)月和當(dāng)季對沖成本均有所下降。上周久因子收益和用利差因子收益有所上升，限結(jié)構(gòu)因子收益基本持平。增超額環(huán)境追蹤標(biāo)，兩市成交額強(qiáng)，全A截面波動率性，行業(yè)動量標(biāo)強(qiáng)，風(fēng)格穩(wěn)定性因子性，超預(yù)因子強(qiáng)。公募基金配置比例較高的行業(yè)為電力設(shè)備及新能源、食飲料，較低的為綜合、綜合金融。配置占比的邊際變化來看，電力設(shè)備及新能源、機(jī)械增加幅度較大，電子、基礎(chǔ)化工減少幅度較大。
風(fēng)險提示：際地緣政治沖突加劇；美聯(lián)儲加息節(jié)奏超預(yù)；疫情超預(yù)反復(fù)
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