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★本周市場回顧（01.03-01.06）：
　　股票市場，2023年首個(gè)交易周各大指數(shù)周度均錄得正收益，中小盤強(qiáng)于大盤。風(fēng)格因子方面，本周貝塔、杠桿率和賬面市值比扭轉(zhuǎn)一周前跌勢；流動(dòng)性、非線性市值和規(guī)模等因子回撤。
　　商品市場本周整體回撤，其中屬有色、金屬和能化指數(shù)跌最為顯著。風(fēng)格因子方面，受整體市場行情影響，各大風(fēng)格因子唯偏度錄得正收益，22年顯著的對沖壓力及價(jià)值因子本周回撤。
　　★主要策略表現(xiàn)及配置建議：
　　本周（01.03-01.06），除量化CTA外，其他策略均錄得正收益。
　　主觀多頭管理人普遍上漲，偏成長風(fēng)格的管理人延續(xù)漲勢。建議關(guān)注風(fēng)格相對穩(wěn)健，配置均衡的管理人，同時(shí)注重選股能力以及回撤控制能力。量化多頭策略，整體阿爾法環(huán)境良好。500和1000指增的管理人相對表現(xiàn)較好。短期內(nèi)或降低對超額收益的預(yù)期，跟蹤超額穩(wěn)定的管理人。CTA策略表現(xiàn)弱于上周，量化CTA而言，在跟蹤管理人普遍回撤，長周期管理人跌幅較顯著。隨著市場活躍度的修復(fù)與提升，中短周期管理人可以關(guān)注。此外，市場回歸基本面交易邏輯，該類型管理人建議跟蹤。債券策略收益企穩(wěn)，其中可轉(zhuǎn)債交易策略在權(quán)益市場回暖的帶動(dòng)下大幅反彈。市場中性策略上漲，多頭端阿爾法收益有所改善，對沖端基差仍維持升水狀態(tài)，利好策略表現(xiàn)。套利策略收漲，可轉(zhuǎn)債套利較上一周有顯著提升，期權(quán)套利有一定調(diào)整。
　　★FOF組合跟蹤：
　　報(bào)告區(qū)間內(nèi)，年化總收益為20.32%，夏普比率為1.21，卡瑪比率為1.87，均較上一周略有下降，收益表現(xiàn)優(yōu)于中證基金。年化總風(fēng)險(xiǎn)為14.28%，較上一周略有下降，最大回撤為9.24%，與上一周保持不變，風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)整體較上一周有所提升。
　　本周，F(xiàn)OF組合01基金凈值從1.1385下降至1.1343，年化總收益為-20.84%，年化總風(fēng)險(xiǎn)為3.15%，最大回撤為0.57%，風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)較好，收益表現(xiàn)差于中證基金。本周收益歸因于大虎小滿2號(hào)基金（-26.54%）；風(fēng)險(xiǎn)歸因于大虎小滿2號(hào)基金（1.28%）。