>> 廣發(fā)證券-A股量化擇時研究報告-金融工程：北向依然是資金流入主力-230127
| 上傳日期： |
2023/1/28 |
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| 1467KB |
| 格式： |
pdf 共25頁 |
來源： |
廣發(fā)證券 |
| 評級： |
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作者： |
安寧寧，張鈺東 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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市場展望
年初我們判斷市場在情緒冰點(diǎn)，成交量在冰點(diǎn)，預(yù)計年后市場成交回升，第一周市場全面上漲，無論大小市值還是成長與價值，日均成交回升到7700億元附近，但仍然非常低，市場進(jìn)入春季躁動時間窗口，經(jīng)濟(jì)活動開始活躍，市場預(yù)期轉(zhuǎn)好，疊加過去一年市場深度下跌，春季窗口期有望迎來估值修復(fù)。
風(fēng)險提示
量化模型成功率并非100%，市場極端情況模型可能失效。日歷效應(yīng)和宏觀因子事件由歷史數(shù)據(jù)回測得到，PPI同比數(shù)據(jù)判斷市場走勢的結(jié)論是基于歷史數(shù)據(jù)得出的，市場結(jié)構(gòu)及交易行為的改變可能使得策略失效，注意控制風(fēng)險。因為量化模型的不同，本報告提出的觀點(diǎn)可能與其他量化模型得出的結(jié)論存在差異。
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