>> 國泰君安-主動權(quán)益基金倉位跟蹤周報(2023年第3期)：春節(jié)前一周，基金增持科技，減持制造與消費-230129
| 上傳日期： |
2023/1/30 |
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| 1096KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
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作者： |
孫雨 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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本報告導(dǎo)讀：春節(jié)前一周A股大幅上行，主動權(quán)益基金整體小幅減倉，百億規(guī)模以上基金加倉；風(fēng)格上，成長與價值風(fēng)格表現(xiàn)相對均衡，中小盤風(fēng)格占優(yōu)；行業(yè)板塊上，各板塊均上漲，科技板塊領(lǐng)漲，消費板塊漲幅墊底；近一周基金增持科技，減持制造與消費。
摘要：
春節(jié)前一周主動權(quán)益基金整體小幅減持，百億基金加倉：A股市場大幅上行，中證全指上漲2.78%。結(jié)構(gòu)上，小盤股占優(yōu)。滬深300、中證500、中證1000指數(shù)分別錄得2.63%、3.20%、3.37%。基金倉位估測模型方面：主動股票型基金股票倉位為91.09%，較上周下降0.25%，混合型基金股票倉位為89.14%，較上周下降0.21%；按基金規(guī)模統(tǒng)計：100億元規(guī)模以上基金小幅加倉，50億元規(guī)模以下基金小幅減倉。
風(fēng)格配置：近一周成長與價值風(fēng)格表現(xiàn)相對均衡，中小盤風(fēng)格占優(yōu)。成長風(fēng)格中：大、中、小盤成長分別錄得2.70%、3.06%、3.32%；價值風(fēng)格中：大、中、小盤價值分別錄得1.83%、3.70%、2.97%。近一周增持大盤價值，減持小盤成長。
行業(yè)板塊配置：春節(jié)前一周，各板塊全部上漲，其中科技板塊領(lǐng)漲，消費板塊漲幅墊底。板塊周度行情：科技（5.86%）、周期（3.56%）、制造（3.02%）、金融（1.76%）、基礎(chǔ)設(shè)施與地產(chǎn)（1.72%）、消費（1.01%）。近一周基金增持科技，減持制造與消費。
風(fēng)險提示：本報告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進行計算，對基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，也不能保證未來的可持續(xù)性，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。本報告不涉及證券投資基金評價業(yè)務(wù)，不涉及對基金產(chǎn)品的推薦，亦不涉及對任何指數(shù)樣本股的推薦。模型假設(shè)風(fēng)險；模型估測不準(zhǔn)確風(fēng)險。
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