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>> 中信期貨-量化數(shù)據(jù)日?qǐng)?bào):套利數(shù)據(jù)-230202
上傳日期:   2023/2/2 大小:   1713KB
格式:   pdf  共14頁(yè) 來(lái)源:   中信期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   魏新照
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基差:
  動(dòng)力煤、股指期貨IH基差(次月)、股指期貨IH基差(季月)低于5%分位數(shù)(近一年)。原油高于95%分位數(shù)(近一年)。
  價(jià)差:
  農(nóng)產(chǎn)品:菜油-豆油、菜油/菜粕低于5%分位數(shù)(近一年)。
  黑色建材:焦炭/焦煤高于95%分位數(shù)(近一年)。
  化工能源:無(wú)。
  有色金屬:銅當(dāng)月次月價(jià)差、鋅連1連2月價(jià)差低于5%分位數(shù)(近一年);銅鋅比高于95%分位數(shù)(近一年)。
  金融期貨:股指期貨IF跨期價(jià)差(下季-季月)低于5%分位數(shù)(近一年);10年國(guó)債期貨次季合約跨期價(jià)差高于95%分位數(shù)(近一年)。
 
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