>> 招商證券-信用市場日度跟蹤：2月3日信用債異常成交跟蹤-230203
| 上傳日期： |
2023/2/3 |
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| 690KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
招商證券 |
| 評級： |
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作者： |
尹睿哲，李豫澤 |
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根據(jù)Broker和CFETS數(shù)據(jù)源，成交高于估值個券中，“20徐州經(jīng)開PPN001”與“20濰坊濱投MTN001”債券估值價格偏離幅度較大。低估值成交個券中，“22魯資10”估值價格偏離程度最大。賣價高于估值個券中，“22濰坊城建SCP002”估值價格偏離幅度最大。估值收益率高于8%的個券中，城投行業(yè)的債券排名靠前。
城投債個券流動性評分最小值有所上升，均值有所下降。產(chǎn)業(yè)債個券流動性評分最小值有所下降，均值有所上升。成交估值偏離主要分布在[-5,0)區(qū)間。高估值信用債成交筆數(shù)占比有所下降，高估值A(chǔ)A城投債及地產(chǎn)債成交筆數(shù)占比有所下降。分行業(yè)看，汽車行業(yè)凈價偏離幅度最大。信用債、城投債和產(chǎn)業(yè)債的成交期限有所下降。AA城投債剩余期限均值環(huán)比下降幅度最大。永續(xù)債成交筆數(shù)下降。
風(fēng)險提示：統(tǒng)計出現(xiàn)遺漏，高估值個券出現(xiàn)信用風(fēng)險。
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