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利率擇時模型信號：看震蕩。趨勢信號由2022年11月11日開始看空，波動信號由2023年1月5日開始看多，模型總體看震蕩。本信號為量化模型客觀運(yùn)行結(jié)果（具體算法參見《債市博弈論（一）：讀懂“價格語言”》），謹(jǐn)供參考。
　　公募基金久期基本持平。1月30日至2月3日，公募基金久期基本持平于2.50。（本周久期基于22Q4報(bào)表測算，并對歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行了追溯調(diào)整。）
　　機(jī)構(gòu)分歧程度回落。1月30日至2月3日，招商久期分歧指數(shù)下降至0.74。（久期計(jì)算方法詳見報(bào)告《如何跟蹤“市場久期”？——基于“比值法的模型構(gòu)造”》，《再議“市場久期”——基于“成分法”的模型構(gòu)建》）。
　　風(fēng)險提示：統(tǒng)計(jì)遺漏，模型失效