>> 財通證券-全球估值觀察系列四十：中證1000估值為18.3%分位數(shù)-230211
| 上傳日期： |
2023/2/12 |
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| 2077KB |
| 格式： |
pdf 共29頁 |
來源： |
財通證券 |
| 評級： |
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作者： |
李美岑,王源 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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本周市場表現(xiàn)：
全球：全球指數(shù)：表現(xiàn)最好的是日經(jīng)225(+0.6%)，上周表現(xiàn)(+0.5%)；表現(xiàn)最差的是俄羅斯RTS(-3.0%)，上周表現(xiàn)(+1.0%)。港股行業(yè)：表現(xiàn)最好的是公用事業(yè)(+1.1%)，年初至今表現(xiàn)(+7.2%)；表現(xiàn)最差的是可選消費(-4.8%)，年初至今表現(xiàn)(+7.2%)。美股行業(yè)：表現(xiàn)最好的是能源(+5.0%)，年初至今表現(xiàn)(+2.9%)；表現(xiàn)最差的是通信設(shè)備(-6.6%)，年初至今表現(xiàn)(+12.9%)。
A股：A股指數(shù)：表現(xiàn)最好的是中證1000(+0.7%)，上周表現(xiàn)(+2.8%)；表現(xiàn)最差的是創(chuàng)業(yè)板指(-1.4%)，上周表現(xiàn)(-0.2%)。A股風格：表現(xiàn)最好的是穩(wěn)定(+0.9%)，上周表現(xiàn)(+0.1%)；表現(xiàn)最差的是金融(-0.6%)，上周表現(xiàn)(-2.3%)。A股行業(yè)：表現(xiàn)最好的是傳媒(+2.5%)，上周表現(xiàn)(+4.1%)；表現(xiàn)最差的是有色金屬(-2.7%)，上周表現(xiàn)(+2.7%)。
其他資產(chǎn)：全球國債：上漲最多的是澳大利亞(+29.0BP)，上周表現(xiàn)(-1.5BP)；上漲最少的是中國(+0.6BP)，上周表現(xiàn)(-3.9BP)。國內(nèi)債券指數(shù)：表現(xiàn)最好的是中債-企業(yè)債(+0.2%)，上周表現(xiàn)(+0.1%)；表現(xiàn)最差的是中證轉(zhuǎn)債(-0.3%)，上周表現(xiàn)(+0.2%)。大宗商品：表現(xiàn)最好的是ICE布油(+8.2%)，上周表現(xiàn)(-7.6%)；表現(xiàn)最差的是LME鋁(-4.7%)，上周表現(xiàn)(-2.3%)。各國貨幣兌人民幣匯率：表現(xiàn)最好的是港幣(+1.0%)，上周表現(xiàn)(-0.7%)；表現(xiàn)最差的是新西蘭(-1.2%)，上周表現(xiàn)(+0.5%)。
當前估值位置：
全球：全球指數(shù)：PE歷史分位最高的是道瓊斯工業(yè)指數(shù)(+87.1%)，對應(yīng)估值(22.8倍)；最低的是中國臺灣加權(quán)指數(shù)(+2.0%)，對應(yīng)估值(10.7倍)。港股行業(yè)：PE歷史分位最高的是公用事業(yè)(+96.4%)，對應(yīng)估值(28.6倍)；最低的是能源(+2.0%)，對應(yīng)估值(5.0倍)。美股行業(yè)：PE歷史分位最高的是必需消費(+89.6%)，對應(yīng)估值(28.0倍)；最低的是能源(+2.5%)，對應(yīng)估值(8.0倍)。
A股：A股指數(shù)：PE歷史分位最高的是深證成指(+55.9%)，對應(yīng)估值(27.0倍)；最低的是中證1000(+18.8%)，對應(yīng)估值(30.9倍)。A股風格：PE歷史分位最高的是消費(+56.3%)，對應(yīng)估值(36.4倍)；最低的是金融(+10.6%)，對應(yīng)估值(7.1倍)。A股行業(yè)：PE歷史分位最高的是電力及公用事業(yè)(+91.2%)，對應(yīng)估值(50.7倍)；最低的是煤炭(+0.3%)，對應(yīng)估值(6.5倍)。
風險提示：
無風險利率上行、宏觀經(jīng)濟大幅波動、產(chǎn)業(yè)政策風險、市場波動超預(yù)期，全球資本回流美國超預(yù)期、中美博弈超預(yù)期、通脹超預(yù)期等。
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