>> 中信期貨-金融工程周報-跟蹤周報：反轉(zhuǎn)加劇，動量類因子占優(yōu)-230213
| 上傳日期： |
2023/2/13 |
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| 953KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
中信期貨 |
| 評級： |
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作者： |
周通 |
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最近一周的單因子表現(xiàn)(全行業(yè))：上周三大體系基本每收益同比增長率EPS（%）、long_term_relative_strength (長相對強度)、alpha009 (反轉(zhuǎn)類)表現(xiàn)最好。
單因子在時間序列上的表現(xiàn)：上周A市場整體震蕩上漲，一級行業(yè)上漲與下跌行業(yè)基本一致。上周量價體系，所有因子均呈現(xiàn)為負向風(fēng)格，整體RankIC有一定的下行趨；財務(wù)體系，財務(wù)因子RankIC整體暫無明顯趨。長上仍可增配較佳財務(wù)類因子。
一級行業(yè)的單因子表現(xiàn)：上周傳媒漲幅最大，行業(yè)內(nèi)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、monthly_share_turnover (月?lián)Q手率)、alpha009 (反轉(zhuǎn)類)表現(xiàn)最好；有色金屬跌幅最大，行業(yè)內(nèi)凈資產(chǎn)凈利率TTM、size_lncap (市值規(guī)模)、alpha028 (反轉(zhuǎn)類)表現(xiàn)最好。
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