>> 上海證券-金融工程周報：行業(yè)輪動已顯跡象，食品飲料動量獨秀-230218
| 上傳日期： |
2023/2/20 |
大小： |
591KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
上海證券 |
| 評級： |
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作者： |
樂威,張雨蒙 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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主要觀點
A股量化選股：
基于動量+盈利的選股模型，近期建議關(guān)注的個股有：世龍實業(yè)、航天晨光、智能自控等個股。
A股行業(yè)輪動模型：
模型從資金、估值、情緒、動量、超買超賣和盈利，共6個因子共同構(gòu)建打分體系，用以研判行業(yè)綜合評分。
基于該模型，食品飲料、美容護理、通信等綜合評分較高，計算機、商貿(mào)零售、機械設(shè)備等得分較低。
A股外資監(jiān)測：
行業(yè)凈流入前五：電氣設(shè)備、食品飲料、非銀金融、銀行、電子；
行業(yè)凈流出前五：采掘、交通運輸、農(nóng)林牧漁、房地產(chǎn)、綜合；
個股凈流入前五：寧德時代、三一重工、瀘州老窖、恒生電子、中國平安；
中小市值增持較大的個股建議關(guān)注：隆華科技、海南發(fā)展、成飛集成、三只松鼠等個股。
港股內(nèi)資檢測：
行業(yè)凈流入前五：醫(yī)藥生物、通信、石油石化、計算機、交通運輸；
行業(yè)凈流出前五：社會服務(wù)、傳媒、電子、汽車、房地產(chǎn)；
個股凈流入前五：藥明生物、新東方在線、小米集團-W、中國移動、騰訊控股；
中小市值增持較大的個股建議關(guān)注：加科思-B、移卡等個股。
大類資產(chǎn)CTA模型：
該模型基于大類資產(chǎn)池的截面動量作為主要的因子，結(jié)合非線性的權(quán)重組合，構(gòu)建周度更新的大類資產(chǎn)配置模型。
基于該模型結(jié)果，本期建議對中證1000、電力設(shè)備/有色金屬、醫(yī)藥生物/通信、能源/黑色系等資產(chǎn)保持樂觀；建議對貴金屬、十年期國債期貨、可轉(zhuǎn)債、信用債、利率債等資產(chǎn)保持謹慎。
風險提示
本文投資建議僅代表數(shù)理模型的計算結(jié)果，不代表未來可以重復(fù)出現(xiàn)；股市投資需謹慎。
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