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策略邏輯
　　本策略采用機(jī)器學(xué)習(xí)中的支持向量機(jī)模型對(duì)滬深300指數(shù)進(jìn)行擇時(shí)。策略最終采用換手率、ADTM、ATR、CCI、MACD、MTM、ROC、SOBV、STD26、STD5、兩融交易額占A股成交額（%）、上一交易周收益率12個(gè)指標(biāo)作為特征向量，用訓(xùn)練集數(shù)據(jù)訓(xùn)練模型，并對(duì)未來市場(chǎng)趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)判。
　　策略自2020年以來表現(xiàn)
　　采用支持向量機(jī)對(duì)滬深300指數(shù)進(jìn)行周度擇時(shí)，策略在2020-01-02至2023-02-17的表現(xiàn)如下：
　　滬深300指數(shù)：期末凈值為1.00，累計(jì)收益為0.31%，最大回撤為39.02%；單向做多策略：期末凈值為1.22，策略累計(jì)收益22.22%，超額收益率為21.91%，最大回撤為19.97%；
　　雙向多空策略：期末凈值為1.49，策略累計(jì)收益48.87%，超額收益率為48.56%，最大回撤25.24%。
　　策略自2022年以來模擬實(shí)盤交易表現(xiàn)
　　策略自2022年以來（2022-01-04至2023-02-17）單向做多策略期末凈值為0.80，雙向多空策略期末凈值為0.78，滬深300指數(shù)期末凈值為0.83，單向做多和雙向多空策略相對(duì)300ETF的超額收益率分別為-2.22%和-4.32%。
　　策略擇時(shí)預(yù)測(cè)
　　模型對(duì)本周（2023-02-20至2022-02-24）進(jìn)行擇時(shí)，結(jié)果顯示為買入，即單向做多策略買入指數(shù)，雙向多空策略買入指數(shù)。
　　市場(chǎng)概覽及投資建議
　　上周滬深300指數(shù)下跌1.75%，市場(chǎng)成交量和換手率上升，CCI順勢(shì)指標(biāo)和MTM動(dòng)力指標(biāo)仍為正值，根據(jù)支持向量機(jī)模型計(jì)算結(jié)果顯示策略建議買入指數(shù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　金融工程研究報(bào)告的觀點(diǎn)基于歷史數(shù)據(jù)與量化模型，存在市場(chǎng)環(huán)境變動(dòng)和量化模型失效的風(fēng)險(xiǎn)。