>> 南華期貨-期權(quán)日報-230222
| 上傳日期: |
2023/2/22 |
大?。?/td>
| 2106KB |
| 格式: |
pdf 共14頁 |
來源: |
南華期貨 |
| 評級: |
-- |
作者: |
周小舒 |
| 下載權(quán)限: |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
期權(quán)策略跟蹤 行情判斷:節(jié)后觀望 期權(quán)持倉:賣出IO2303C4250,賣出IO2303P4000 金融期權(quán)數(shù)據(jù) 上一個交易日,金融期權(quán)隱含波動率和歷史波動率小幅變化,期權(quán)定價合理。波動率偏度變化不大,期限結(jié)構(gòu)整體上移,但近月期權(quán)隱含波動率仍低于遠(yuǎn)月期權(quán),期權(quán)市場參與者認(rèn)為未來股指走勢平穩(wěn)。南華50ETF期權(quán)波動率指數(shù)是24.37,南華滬深300期權(quán)波動率指數(shù)是20.85,南華中證1000期權(quán)波動率指數(shù)是21.51,南華期權(quán)波動率指數(shù)小幅回落,股指震蕩偏強(qiáng),但仍處于震蕩區(qū)間中,建議賣出勒式組合策略。
|
|