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>> 南華期貨-期權(quán)日報-230222
上傳日期:   2023/2/22 大?。?/td>   2106KB
格式:   pdf  共14頁 來源:   南華期貨
評級:   -- 作者:   周小舒
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期權(quán)策略跟蹤
  行情判斷:節(jié)后觀望
  期權(quán)持倉:賣出IO2303C4250,賣出IO2303P4000
  金融期權(quán)數(shù)據(jù)
  上一個交易日,金融期權(quán)隱含波動率和歷史波動率小幅變化,期權(quán)定價合理。波動率偏度變化不大,期限結(jié)構(gòu)整體上移,但近月期權(quán)隱含波動率仍低于遠(yuǎn)月期權(quán),期權(quán)市場參與者認(rèn)為未來股指走勢平穩(wěn)。南華50ETF期權(quán)波動率指數(shù)是24.37,南華滬深300期權(quán)波動率指數(shù)是20.85,南華中證1000期權(quán)波動率指數(shù)是21.51,南華期權(quán)波動率指數(shù)小幅回落,股指震蕩偏強(qiáng),但仍處于震蕩區(qū)間中,建議賣出勒式組合策略。
 
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