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申萬宏源-金工量化周報(bào):A股和美股價(jià)值風(fēng)格聯(lián)動(dòng)-230226
上傳日期:
2023/2/27
大?。?/td>
1526KB
格式:
pdf 共22頁
來源:
申萬宏源
評級:
--
作者:
鄧虎
,
楊俊文
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
本期投資提示:
因子表現(xiàn):A股和美股市場價(jià)值風(fēng)格聯(lián)動(dòng)。上周,市場短期行情遇阻,投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好降低,價(jià)值風(fēng)格占優(yōu)且具有延續(xù)性,小市值因子有效性降低。最近一周美國市場價(jià)值風(fēng)格延續(xù),與A股市場較為一致,上周動(dòng)量和價(jià)值因子表現(xiàn)最佳,收益分別為0.83%和0.79%。
量化產(chǎn)品表現(xiàn)
寬基指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品:上周,滬深300和中證500指數(shù)小幅上漲,對應(yīng)指增產(chǎn)品未跑贏基準(zhǔn)。2023年以來,300增強(qiáng)產(chǎn)品在主動(dòng)權(quán)益基金中業(yè)績排名中位數(shù)靠后,500增強(qiáng)產(chǎn)品在主動(dòng)權(quán)益基金中業(yè)績排名前20%,1000增強(qiáng)產(chǎn)品排名前10%。
行業(yè)指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品:上周絕對收益最高為光伏和科技主題指增基金,收益排名前三是匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A、西部利得中證人工智能A和西藏東財(cái)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)增強(qiáng)A。
主動(dòng)量化產(chǎn)品:最近一周主動(dòng)量化基金絕大多數(shù)為正收益。2月以來收益回撤的主動(dòng)量化基金數(shù)量超過一半,今年以來收益絕大多數(shù)為正。
賽道主動(dòng)量化產(chǎn)品:過去一周賽道主動(dòng)量化產(chǎn)品絕對收益占優(yōu)為國防軍工和周期相關(guān)的量化產(chǎn)品。長信國防軍工A、中歐周期景氣A和長信電子信息行業(yè)量化A是絕對收益排名前三的基金。
申萬量化策略周度跟蹤
申萬指數(shù)增強(qiáng)組合:最新一周(2023/2/20~2023/2/24),滬深300指增組合收益為0.88%,超額收益為0.23%;中證500指增組合收益為1.99%,超額收益為0.33%;中證1000指增組合收益為1.17%,超額收益為0.06%。
申萬多維行業(yè)輪動(dòng)模型:2023年2月份推薦:農(nóng)林牧漁、煤炭、社會(huì)服務(wù)、紡織服裝、機(jī)械設(shè)備和石油石化等6個(gè)行業(yè)。2月份以來組合收益1.49%,超額收益0.57%。今年以來組合收益8.32%,超額收益0.95%。
申萬SEUE超預(yù)期模型:2023年2月份推薦:銀行、公用事業(yè)、石油石化、紡織服裝、鋼鐵和農(nóng)林牧漁等6個(gè)行業(yè)。2月以來組合收益1.41%,超額收益0.49%;今年以來收益9.50%,超額收益2.13%。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本報(bào)告相關(guān)測算結(jié)果均基于合理假設(shè)前提下的客觀研究,模型數(shù)據(jù)均為公開信息,未來市場環(huán)境發(fā)現(xiàn)變化,亦會(huì)存在結(jié)論失效可能。
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