>> 東證期貨-國債期貨周度報告：國債模型日線級別出現(xiàn)多頭信號-230226
| 上傳日期： |
2023/2/27 |
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| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
東證期貨 |
| 評級： |
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作者： |
章順 |
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★國債市場焦點：
1）國內(nèi)方面，央行上?？偛繑?shù)據(jù)顯示1月長三角地區(qū)住戶部門貸款同比少增2007億元，中國外交部發(fā)布了《關(guān)于政治解決烏克蘭危機(jī)的中國立場》，中國央行、中國銀保監(jiān)會就《關(guān)于金融支持住房租賃市場發(fā)展的意見（征求意見稿）》公開征求意見；
2）美國方面，1月份新獨立屋銷量躍升至10個月高點，1月份個人消費支出價格指數(shù)環(huán)比上漲0.6%且為去年6月以來最大漲幅，美聯(lián)儲會議紀(jì)要顯示幾乎所有與會者都認(rèn)為加息25個基點是合適的；
3）歐洲及其他方面，日本1月核心通脹率達(dá)4.2%且創(chuàng)41年新高，普京表示俄羅斯將繼續(xù)加強(qiáng)“核三位一體”力量。
★投資建議及策略凈值：
十年期國債期貨主力日線CTA模組多頭信號，周線級別模型信號中性。2023年2月國債月度模型信號中性，利率曲線模型看陡。彭博大宗商品指數(shù)以及國內(nèi)化工、黑色和有色商品指數(shù)月線級別信號轉(zhuǎn)向中性。歐美通脹形勢有所緩和，美國、日本和歐元區(qū)CPI均見頂，美元月線級別出現(xiàn)看空信號，倫敦金現(xiàn)周線級別出現(xiàn)空頭信號，布倫特油價周線級別為多頭信號，納斯達(dá)克綜合指數(shù)周線級別出現(xiàn)空頭信號。套利組合凈值為3.2，5年期國債現(xiàn)貨組合和對沖組合凈值分別為1.0862和1.0922，10年期國債現(xiàn)貨組合和對沖組合凈值分別為1.0994和1.1308。
★風(fēng)險提示：
如策略未達(dá)預(yù)期，可根據(jù)自身情況進(jìn)行止損或者止盈操作。
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