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光大證券-基金市場周報(bào):股票型ETF百億凈流出,資金逆勢加倉創(chuàng)業(yè)板ETF-230228
上傳日期:
2023/3/1
大?。?/td>
2350KB
格式:
pdf 共18頁
來源:
光大證券
評級:
--
作者:
祁嫣然
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級會員查看
市場表現(xiàn)綜述:大類資產(chǎn)方面,本周(下文如無特殊說明,本周均指代2023.2.20-2023.2.24)國內(nèi)權(quán)益市場震蕩上漲,標(biāo)普500走弱,黃金價(jià)格下行。中證500上漲1.66%、上證綜指上漲1.34%、滬深300上漲0.66%、深證成指上漲0.61%、中證全債下跌0.05%、原油指數(shù)下跌0.13%、創(chuàng)業(yè)板指下跌0.83%、COMEX黃金下跌1.74%、標(biāo)普500下跌2.67%、恒生指數(shù)下跌3.43%。行業(yè)方面,本周煤炭、鋼鐵、家用電器分別上漲5.62%、4.68%、3.96%,美容護(hù)理、食品飲料分別下跌2.04%、1.75%。
基金產(chǎn)品發(fā)行情況:本周國內(nèi)市場新成立基金21只,合計(jì)發(fā)行份額為232.68億份。其中債券型基金6只、混合型基金9只、股票型基金4只、FOF基金2只。本周新成立基金發(fā)行份額最大的是招商恒鑫30個(gè)月(017800.OF),發(fā)行份額為79.26億份,招商恒鑫30個(gè)月為債券型基金。
全市場新發(fā)行基金28只,從類型來看,混合型基金12只、債券型基金7只、股票型基金5只、國際(QDII)基金3只、FOF基金1只。下周全市場待發(fā)行基金共37只,本周新增報(bào)會產(chǎn)品數(shù)量為24只。
基金產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤:本周周期、國防軍工、金融地產(chǎn)主題基金指數(shù)上漲。截至2023年2月24日,本周周期主題基金指數(shù)上漲2.79%,國防軍工、金融地產(chǎn)主題基金指數(shù)分別上漲2.37%、1.48%,TMT、行業(yè)輪動、行業(yè)均衡、新能源、消費(fèi)、醫(yī)藥主題基金指數(shù)分別漲跌0.70%、0.52%、0.22%、-0.23%、-0.89%、-0.97%。本周股票被動指數(shù)型基金的凈值漲跌幅中位數(shù)為0.64%,煤炭主題被動指數(shù)基金表現(xiàn)突出,純債型基金的凈值漲跌幅中位數(shù)為-0.03%,混合債券型基金的凈值漲跌幅中位數(shù)為0.08%。
本周REITs綜合指數(shù)下跌0.70%。底層資產(chǎn)指數(shù)方面,產(chǎn)權(quán)類REITs指數(shù)下跌0.84%,特許經(jīng)營權(quán)類REITs指數(shù)下跌0.57%。細(xì)分項(xiàng)目指數(shù)方面,倉儲物流REITs指數(shù)下跌0.45%。
ETF市場跟蹤:股票型ETF本周收益中位數(shù)為0.65%,資金凈流出111.21億元。港股ETF本周收益中位數(shù)為-3.65%,資金凈流入21.15億元??缇矱TF本周收益中位數(shù)為-1.02%,資金凈流入2.00億元。商品型ETF本周收益中位數(shù)為0.53%,資金凈流出0.50億元。
寬基ETF方面,本周創(chuàng)業(yè)板主題ETF資金凈流入明顯,合計(jì)流入22.26億元,中小盤主題ETF資金凈流出。行業(yè)ETF方面,TMT主題ETF資金凈流入明顯,合計(jì)流入19.37億元。
基金倉位高頻監(jiān)控:根據(jù)模型測算,本周主動偏股基金倉位小幅回升,較上周上升0.29 pcts,環(huán)保、醫(yī)藥生物獲資金增配,銀行、煤炭板塊遭減持。
風(fēng)險(xiǎn)提示:報(bào)告數(shù)據(jù)均來自于歷史公開數(shù)據(jù)整理分析,存在失效的風(fēng)險(xiǎn);歷史業(yè)績不代表未來;基于定量模型測算基金倉位結(jié)果,和實(shí)際倉位存在差異。
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