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相似預期差行業(yè)輪動模型
　　最新配置觀點：石油石化、電力及公用事業(yè)、煤炭、鋼鐵、建筑、傳媒
　　上月組合收益表現(xiàn)：2023年2月，組合月度收益1.68%，相較于行業(yè)等權指數(shù)超額收益0.43%。2月行業(yè)配置為：食品飲料、石油石化、煤炭、鋼鐵、基礎化工、建材。其中石油石化貢獻超額收益0.66%，煤炭貢獻超額收益1.53%，鋼鐵貢獻超額收益3.02%。
　　分析師預期邊際變化行業(yè)輪動模型
　　最新配置觀點：食品飲料、銀行、電新、農(nóng)林牧漁、消費者服務、通信
　　上月組合收益表現(xiàn)：2023年2月，組合月度收益-1.61%，相較于行業(yè)等權指數(shù)超額收益-2.21%。2月行業(yè)配置為：煤炭、電力設備及新能源、汽車、農(nóng)林牧漁、石油石化、食品飲料。其中煤炭貢獻超額收益1.53%。
　　交易集中度因子行業(yè)輪動模型
　　最新配置觀點：建材、家電、農(nóng)林牧漁
　　上月組合收益表現(xiàn)：2023年2月，組合月度收益0.58%，相較于行業(yè)等權指數(shù)超額收益-0.67%。2月行業(yè)配置為：建材(0.11%)、家電(1.16%)、農(nóng)林牧漁(0.45%)。其中建材貢獻超額收益-1.13%。
　　ETF組合構建
　　最新ETF行業(yè)組合配置：銀行、食品飲料、家電、建材、農(nóng)林牧漁、鋼鐵、公用、新能源車與智能車、煤炭。
　　風險提示
　　本報告結論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)，若未來市場環(huán)境發(fā)生變化，因子的實際表現(xiàn)可能與本文的結論有所差異，同時可能存在第三方數(shù)據(jù)提供不準確風險。ETF組合不構成投資收益的保證或投資建議，基金產(chǎn)品的表現(xiàn)受宏觀環(huán)境、市場波動、風格轉換等多重因素影響，存在一定波動風險，投資者需充分認知自身風險偏好以及風險承受能力，基金有風險，投資需謹慎。