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我們基于Wind量化基金分類，通過自主篩選，構(gòu)建量化公募基金池，定期跟蹤業(yè)績表現(xiàn)。上周主動(dòng)型、指數(shù)型、對沖三個(gè)類別的量化基金收益率中位數(shù)分別為0.18%、0.69%、-0.18%，所有股票及偏股型公募基金收益率中位數(shù)為0.41%；滬深300與中證500指增基金超額明顯回撤，中位數(shù)分別為-0.27%和-0.43%；主動(dòng)型量化基金近1周表現(xiàn)弱于非量化基金，近1個(gè)月表現(xiàn)強(qiáng)于非量化基金。我們基于結(jié)合上期持倉的二次規(guī)劃法、Lasso回歸和逐步回歸方法，對偏股混合型基金倉位變化情況進(jìn)行測算，上周偏股混合型基金倉位預(yù)測值較前一周上升。
　　上周估值、波動(dòng)率、換手率因子占優(yōu)
　　上周估值、波動(dòng)率、換手率及beta因子表現(xiàn)較好，在全部股票池中RankIC均為正，其中估值因子在中證500股票池中RankIC超過20%，波動(dòng)率因子在不同股票池中表現(xiàn)較為均衡，RankIC均超過10%。成長、小市值及反轉(zhuǎn)因子表現(xiàn)較為分化，小市值因子在滬深300股票池內(nèi)回撤較大，超過10%。盈利、財(cái)務(wù)質(zhì)量及技術(shù)因子表現(xiàn)較差，在全部股票池中RankIC均為負(fù)。
　　上周市場上行，表現(xiàn)最好的指數(shù)是上證綜指
　　上周市場上行，上證綜指一周漲幅1.87%相對較強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)板指一周跌幅0.27%相對較弱；觀察市場重要規(guī)模指數(shù)發(fā)現(xiàn)，上證50指數(shù)一周漲幅1.72%相對較大，中證1000指數(shù)一周漲幅0.33%相對較??；上周表現(xiàn)最好的指數(shù)是上證綜指。在30個(gè)中信一級行業(yè)中，上周有20個(gè)行業(yè)處于上漲狀態(tài)；通信、建筑、傳媒行業(yè)表現(xiàn)相對較好，漲跌幅分別為7.14%、6.19%、4.57%；電力設(shè)備及新能源、汽車、有色金屬行業(yè)表現(xiàn)相對較差，漲跌幅分別為-1.17%、-1.14%、-0.98%；計(jì)算機(jī)行業(yè)一周成交額領(lǐng)跑其它行業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：風(fēng)格因子的效果與宏觀環(huán)境和大盤走勢密切相關(guān)，歷史結(jié)果不能預(yù)測未來；量化與非量化基金的業(yè)績受到多種因素影響，包括環(huán)境、政策、基金管理人變化等，過去業(yè)績好的基金不代表未來依然業(yè)績好，投資需謹(jǐn)慎。本報(bào)告所采用的基金倉位測算方法僅基于日頻基金凈值數(shù)據(jù)和行業(yè)數(shù)據(jù)，沒有利用基金報(bào)告中公布的重倉股、行業(yè)分布等信息，存在一定局限性，敬請注意。