>> 國泰君安期貨-國債期貨：真空期持續(xù)，債市盤整-230306
| 上傳日期： |
2023/3/6 |
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| 889KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
虞堪 |
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【基本面跟蹤】
3月3日，國債期貨集體收漲，10年期主力合約漲0.08%，5年期主力合約漲0.06%，2年期主力合約漲0.03%。國債期貨指數(shù)0.29，中短期方向看多。無杠桿下，策略近20日年化收益為3.75%，近60日年化收益為4.98%，近120日年化收益為1.77%，近240日年化收益為4.23%。
市場方面，三大指數(shù)午后震蕩走高，截至收盤，滬指漲0.54%，深成指漲0.02%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.16%，北證50跌0.57%。兩市超2600只個股下跌，全天成交額8695億元，北向資金凈買入20.67億元，其中滬股通凈買入20.15億元，深股通凈買入0.52億元。
資金方面，隔夜shibor報1.2910%，下跌32.90個基點；7天shibor報1.9310%，下跌6.20個基點；14天shibor報1.9270%，下跌2.90個基點；1月shibor報2.2950%，上漲0.10個基點；3月shibor報2.4660%，上漲0.70個基點。
2年期活躍CTD券為220028.IB，IRR為-0.21%，5年期活躍CTD券為220016.IB，IRR為0.67%，10年期活躍CTD券為220017.IB，IRR為1.32%，目前R007約2.0274%。
現(xiàn)券方面：國債收益率曲線下移0.85-1.26BP（2Y、5Y和10Y期國債活躍券收益率分別下移1.06BP、1.26BP和0.85BP至2.46%、2.74%和2.90%）；信用債收益率曲線漲跌不一（評級為AAA的中短期票據(jù)到期收益率6M和3Y期分別上行0.86BP和0.41BP至2.71%和3.21%；1Y和5Y期分別下移0.55BP和0.49BP至2.89%和3.40%）。
貨幣市場方面，3月3日銀行間質(zhì)押式回購市場共成交26億元，增加13.14%。其中，隔夜收于1.30%，較前一交易日上漲15bp，7天收于1.85%，較前一交易日下跌15bp；中期方面，14天收于1.90%，較前一交易日上漲3bp；長期方面，1個月收于2.45%，較前一交易日下跌5bp。
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