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證券的交易數(shù)據(jù)蘊(yùn)藏豐富的信息。根據(jù)海通量化團(tuán)隊(duì)前期發(fā)布的專題報(bào)告《選股因子系列研究（五十六）——買賣單數(shù)據(jù)中的Alpha》和《選股因子系列研究（五十七）——基于主動(dòng)買入行為的選股因子》研究發(fā)現(xiàn)，大額買入或資金凈流入較高的證券，后期表現(xiàn)更好。本報(bào)告旨在通過交易明細(xì)數(shù)據(jù)構(gòu)建相關(guān)指標(biāo)，跟蹤個(gè)股、指數(shù)、行業(yè)和ETF的大額買入和凈主動(dòng)買入，以期從微觀角度捕捉投資者行為。
　　個(gè)股大額買入跟蹤。近5個(gè)交易日排名前5的個(gè)股為：博眾精工、華脈科技、美晨生態(tài)、江南高纖、華聯(lián)股份。（本周報(bào)中，近5個(gè)交易日特指20230227至20230303。）
　　個(gè)股凈主動(dòng)買入跟蹤。近5個(gè)交易日排名前5的個(gè)股為：美克家居、凱立新材、中國銀行、上港集團(tuán)、大秦鐵路。
　　行業(yè)大額買入跟蹤。近5個(gè)交易日排名前5的中信一級行業(yè)為：銀行、鋼鐵、建筑、石油石化、房地產(chǎn)。
　　行業(yè)凈主動(dòng)買入跟蹤。近5個(gè)交易日排名前5的中信一級行業(yè)為：銀行、建筑、交通運(yùn)輸、電力及公用事業(yè)、非銀行金融。
　　ETF大額買入跟蹤。近5個(gè)交易日排名前5的ETF為：華泰柏瑞紅利ETF、南方中證1000ETF、華寶中證銀行ETF、銀華中證基建ETF、國泰中證計(jì)算機(jī)ETF。
　　ETF凈主動(dòng)買入跟蹤。近5個(gè)交易日排名前5的ETF為：國泰中證全指通信設(shè)備ETF、易方達(dá)滬深300ETF、富國中證旅游主題ETF、富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF、華泰柏瑞紅利ETF。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。因子失效風(fēng)險(xiǎn)，模型誤設(shè)風(fēng)險(xiǎn)，市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。