>> 中信期貨-FOF配置周報：市場普遍下行，大盤價值領跌-230314
| 上傳日期： |
2023/3/15 |
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| 1316KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
中信期貨 |
| 評級： |
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作者： |
張菁 |
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周度市場整體回顧：上周市場主要指數中，上證綜指的漲跌幅為-2.95%,恒生指數的漲跌幅為-6.07%,納斯達克的漲跌幅為-4.71%,南華商品的漲跌幅為-1.98%,中證全債的漲跌幅為0.24%。上周中信一級行業(yè)指數中，通信、計算機、醫(yī)藥、電力設備及新能源等板塊漲幅靠前，表現靠后的行業(yè)有建材、汽車、家電、非銀行金融等。中信風格指數全部下跌，其中金融風格領跌，跌幅為4.91%；市場風格指數全部下跌，其中大盤價值風格領跌，跌幅為4.36%。
周度基金產品表現：公募基金中，股票型基金的漲跌幅為-2.97%，混合型基金的漲跌幅為-2.19%，債券型基金的漲跌幅為-0.02%，商品ETF的漲跌幅為0.32%，量化對沖型基金的漲跌幅為-0.07%，QDII型基金的漲跌幅為-3.22%。私募基金中，截止2023年3月3日，股票多頭策略指數上漲0.6%；股票中性策略指數上漲0.23%；管理期貨策略指數基本持平；宏觀策略指數上漲0.61%；債券策略指數上漲0.31%；多策略指數上漲0.49%；私募全市場指數上漲0.49%。
基金分析指標跟蹤：上周IC合約、IF合約、IM合約當月和當季對沖成本均有所下降。指增超額環(huán)境追蹤指標中，兩市成交額走強，全A截面波動率偏弱，行業(yè)動量指標走弱，超預期因子持平，風格因子不穩(wěn)定性指標維持低位。CTA策略跟蹤指標中，商品主力合約滾動20日平均波動率處于較低位置，截面動量因子、時序動量因子走強，基差動量因子、期限結構因子、庫存因子和倉單因子走弱。公募基金配置比例較高的行業(yè)為電力設備及新能源、食品飲料，較低的行業(yè)為鋼鐵、綜合、紡織服裝。配置占比的邊際變化來看，家電、食品飲料、有色金屬和醫(yī)藥增加幅度較大，房地產、非銀行金融、煤炭和汽車減少幅度較大。
風險提示：國際地緣政治沖突加??；美聯儲加息節(jié)奏超預期；疫情超預期反復
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