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摘要：
　　本文利用遺傳規(guī)劃算法在商品期貨上挖掘了5個(gè)具有較好選期能力的截面alpha因子，并回測(cè)了其在全樣本上的表現(xiàn)?；販y(cè)結(jié)果如下：
　　 Alpha1：年化收益:9.32%，年化波動(dòng):5.42%，夏普:1.72，最大回撤:4.15%，卡瑪比率:2.25；
　　Alpha2：年化收益:11.07%，年化波動(dòng):7.00%，夏普:1.58，最大回撤:6.05%，卡瑪比率:1.83；
　　Alpha3：年化收益:10.24%，年化波動(dòng):7.74%，夏普:1.32，最大回撤:9.86%，卡瑪比率:1.05；
　　Alpha4：年化收益:9.35%，年化波動(dòng):7.41%，夏普:1.26，最大回撤:8.16%，卡瑪比率:1.15；
　　Alpha5：年化收益:8.40%，年化波動(dòng):7.11%，夏普:1.18，最大回撤:9.00%，卡瑪比率:0.93；
　　回測(cè)下來，由遺傳規(guī)劃算法挖掘出來的因子在樣本內(nèi)外均具備一定的有效性，表明利用遺傳規(guī)劃可以幫助我們歸納并總結(jié)出具有一定alpha能力的因子。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告中所涉及的資產(chǎn)配比和模型應(yīng)用僅為回溯舉例，并不構(gòu)成推薦建議