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興業(yè)證券-興證期權(quán)水晶球預(yù)測(cè)日?qǐng)?bào):市場(chǎng)情緒維持偏謹(jǐn)慎-230322
上傳日期:
2023/3/23
大小:
485KB
格式:
pdf 共6頁(yè)
來源:
興業(yè)證券
評(píng)級(jí):
--
作者:
鄭兆磊
,
宮民
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
投資要點(diǎn)
市場(chǎng)回顧:上個(gè)交易日期權(quán)市場(chǎng)數(shù)據(jù)表明基于最近3日的波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的邊際變化、認(rèn)購(gòu)認(rèn)沽期權(quán)成交比率的邊際變化和最近3日的波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)指標(biāo)表現(xiàn)中性,基于認(rèn)購(gòu)認(rèn)沽期權(quán)成交比率和認(rèn)購(gòu)期權(quán)隱含波動(dòng)率斜率指標(biāo)表現(xiàn)謹(jǐn)慎,整體而言期權(quán)市場(chǎng)情緒偏謹(jǐn)慎。從標(biāo)的日內(nèi)走勢(shì)來看,小幅高開后持續(xù)回落。最終標(biāo)的上漲0.34%,50指數(shù)上漲0.31%,標(biāo)的走勢(shì)高于水晶球指數(shù)的預(yù)期。
短期預(yù)判:截止到周三市場(chǎng)收盤,興證期權(quán)水晶球擇時(shí)指數(shù)轉(zhuǎn)向2分(情緒偏謹(jǐn)慎),期權(quán)市場(chǎng)數(shù)據(jù)表明基于認(rèn)購(gòu)期權(quán)隱含波動(dòng)率斜率指標(biāo)表現(xiàn)中性,基于最近3日的波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的邊際變化、最近3日的波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)指標(biāo)表現(xiàn)謹(jǐn)慎,整體而言期權(quán)市場(chǎng)情緒偏謹(jǐn)慎。
風(fēng)險(xiǎn)提示:擇時(shí)模型結(jié)論基于歷史數(shù)據(jù),在市場(chǎng)環(huán)境轉(zhuǎn)變時(shí)模型存在失效的風(fēng)險(xiǎn)。
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