>> 中信建投-基金周報：權(quán)益基金回升，行業(yè)輪動ETF組合超額顯著-230327
| 上傳日期： |
2023/3/28 |
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| 1787KB |
| 格式： |
pdf 共17頁 |
來源： |
中信建投 |
| 評級： |
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作者： |
丁魯明 |
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核心觀點
本周股票型基金漲幅達到1.98%?？萍蓟鹕蠞q3.31%，醫(yī)藥基金表現(xiàn)較差，下跌1.33%。偏股以及普通股票型基金加倉最多的板塊為消費II和穩(wěn)定，同時對制造和新能源車減倉。新能源ETF凈流入19.44億元，科技ETF流出40.92億元。創(chuàng)業(yè)板ETF凈流入10.7億元。行業(yè)輪動ETF組合超額4.19%。
主要結(jié)論
股票基金回升，科技基金表現(xiàn)亮眼
本周股票型基金漲幅達到1.98%。除此之外，商品型基金漲幅達到1.51%。具體來看，被動指數(shù)型指數(shù)增強型和偏股混合型上漲最大，分別上漲2.21%、1.65%和1.52%。
清盤基金數(shù)量創(chuàng)歷史最高水平
據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至3月22日，今年以來清盤基金數(shù)量達到66只，創(chuàng)下公募基金行業(yè)同期歷史最高水平。同時全市場還有1018只規(guī)模在5000萬元以下的迷你基金。
新成立基金33只，共發(fā)行11只基金
新成立基金33只，募資規(guī)模350.48億元，其中，新成立的混合型基金數(shù)量占比最高，達42.42%，新成立債券型基金規(guī)模占比45.78%。共發(fā)行31只基金，本周發(fā)行11只股票型基金，債券型基金5只和混合型基金10只。
ETF凈流出44.15億元，新能源ETF凈流入19.44億元
ETF凈流出為44.15億元，股票型ETF凈流出達到56.04億元，同期跨境型ETF凈流入17.31億元。年初至今ETF凈流出為40.99億元，其中股票型ETF凈流出為70.49億元。新能源ETF凈流入19.44億元，另一邊科技ETF流出40.92億元。寬基ETF中創(chuàng)業(yè)板ETF凈流入10.7億元。
行業(yè)輪動ETF組合正超額
六維度行業(yè)輪動FOF策略本周絕對收益-0.36%，超主動權(quán)益基金指數(shù)-1.58%；被動指數(shù)策略本周絕對收益2.21%，超股票型指數(shù)基金指數(shù)-0.01%。ETF輪動策略本周絕對收益6.5%，超股票型指數(shù)基金指數(shù)4.19%。長期能力FOF策略本周絕對收益1.16%，超主動權(quán)益基金指數(shù)-0.09%。
風(fēng)險提示：政策不及預(yù)期；疫情再次爆發(fā)；模型行業(yè)暴露不準確
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