>> 興業(yè)證券-【興證金工】興證期權水晶球預測日報:市場情緒維持偏謹慎-230329
| 上傳日期: |
2023/3/30 |
大小: |
531KB |
| 格式: |
pdf 共6頁 |
來源: |
興業(yè)證券 |
| 評級: |
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作者: |
鄭兆磊,劉海燕 |
| 下載權限: |
此報告為加密報告,僅限高級會員查看 |
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投資要點 市場回顧:上個交易日期權市場數(shù)據(jù)表明基于最近3日的波動率風險溢價的邊際變化表現(xiàn)中性,基于最近3日的波動率風險溢價和認購期權隱含波動率斜率指標表現(xiàn)謹慎,整體而言期權市場情緒偏謹慎。從標的日內(nèi)走勢來看,早盤小幅上升,后有所回落。最終標的下跌0.15%,50指數(shù)下跌0.10%,標的走勢符合水晶球指數(shù)的預期。 短期預判:截止到周三市場收盤,興證期權水晶球擇時指數(shù)轉向4分(情緒偏謹慎),期權市場數(shù)據(jù)表明基于最近3日的波動率風險溢價的邊際變化指標表現(xiàn)樂觀,基于最近3日的波動率風險溢價指標表現(xiàn)中性,基于認購期權隱含波動率斜率和波動率期限結構的邊際變化指標表現(xiàn)謹慎,整體而言期權市場情緒偏謹慎。 風險提示:擇時模型結論基于歷史數(shù)據(jù),在市場環(huán)境轉變時模型存在失效的風險。
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