>> 興業(yè)證券-【興證金工】興證期權(quán)水晶球預(yù)測日報:市場情緒轉(zhuǎn)向中性-230330
| 上傳日期: |
2023/3/31 |
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| 格式: |
pdf 共6頁 |
來源: |
興業(yè)證券 |
| 評級: |
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作者: |
鄭兆磊,劉海燕 |
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市場回顧:上個交易日期權(quán)市場數(shù)據(jù)表明基于最近3日的波動率風(fēng)險溢價的邊際變化指標(biāo)表現(xiàn)樂觀,基于最近3日的波動率風(fēng)險溢價指標(biāo)表現(xiàn)中性,基于認(rèn)購期權(quán)隱含波動率斜率和波動率期限結(jié)構(gòu)的邊際變化指標(biāo)表現(xiàn)謹(jǐn)慎,整體而言期權(quán)市場情緒偏謹(jǐn)慎。從標(biāo)的日內(nèi)走勢來看,早盤震蕩下行,午盤后開始拉升。最終標(biāo)的上漲1.21%,50指數(shù)上漲1.06%,標(biāo)的走勢高于水晶球指數(shù)的預(yù)期。 短期預(yù)判:截止到周四市場收盤,興證期權(quán)水晶球擇時指數(shù)轉(zhuǎn)向5分(情緒中性),期權(quán)市場數(shù)據(jù)表明基于最近3日的波動率風(fēng)險溢價的邊際變化指標(biāo)表現(xiàn)樂觀,基于波動率期限結(jié)構(gòu)的邊際變化、最近3日的波動率風(fēng)險溢價指標(biāo)表現(xiàn)中性,基于認(rèn)購期權(quán)隱含波動率斜率指標(biāo)表現(xiàn)謹(jǐn)慎,整體而言期權(quán)市場情緒中性。 風(fēng)險提示:擇時模型結(jié)論基于歷史數(shù)據(jù),在市場環(huán)境轉(zhuǎn)變時模型存在失效的風(fēng)險。
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