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本文推薦3篇將Transformer運(yùn)用于量化投資的論文
　　Transformer模型于2017年提出，是GPT系列模型的奠基者。Transformer具備多模態(tài)數(shù)據(jù)（文本、圖像、語音、時(shí)間序列等）學(xué)習(xí)能力，融合各種模態(tài)信息的大模型有可能突破目前量化投資的上限。本文推薦3篇將Transformer運(yùn)用于量化投資的論文，論文涉及時(shí)間序列預(yù)測(cè)、多模態(tài)、多任務(wù)預(yù)測(cè)等。
　　文本FADT_BERT組合今年絕對(duì)收益18.78%，相對(duì)中證500超額10.67%
　　截至2023年3月31日，文本FADT_BERT組合上周絕對(duì)收益1.62%，今年以來絕對(duì)收益為18.78%，相對(duì)中證500超額收益10.67%。組合自2009年初回測(cè)以來年化收益率45.11%，相對(duì)中證500超額年化收益率34.98%，組合夏普比率1.56。
　　文本FADT組合今年絕對(duì)收益13.55%，相對(duì)中證500超額5.45%
　　截至2023年3月31日，文本FADT組合上周絕對(duì)收益1.44%，今年以來絕對(duì)收益13.55%，相對(duì)中證500超額收益5.45%。組合自2009年初回測(cè)以來年化收益率42.44%，年化超額收益率32.94%，夏普比率1.44。
　　中證1000增強(qiáng)組合上周超額收益-1.02%，今年超額收益2.99%
　　截至2023年3月31日，中證1000增強(qiáng)組合相對(duì)中證1000上周超額收益為-1.02%，今年以來超額收益為2.99%。模型2018年初回測(cè)以來相對(duì)中證1000年化超額收益率為25.27%，年化跟蹤誤差為8.22%，信息比率為3.07，超額收益最大回撤為6.75%，超額收益Calmar比率為3.75。
　　機(jī)構(gòu)調(diào)研選股相對(duì)中證500上周超額收益-0.43%，今年超額收益3.61%
　　截至2023年3月31日，機(jī)構(gòu)調(diào)研選股組合相對(duì)中證500上周超額收益為-0.43%，今年以來超額收益為3.61%。模型回測(cè)以來年化收益率為28.34%，相對(duì)中證500年化超額收益率為21.63%，信息比率為2.05，超額收益最大回撤為14.42%。
　　GAT+residual模型上周超額收益0.55%，今年以來超額收益-2.22%
　　截至2023年3月31日，GAT+residual模型上周超額收益為0.55%，今年以來超額收益為-2.22%。模型2011年初回測(cè)以來年化超額收益率為15.57%，年化跟蹤誤差為5.85%，信息比率為2.66，超額收益最大回撤為8.30%，超額收益Calmar比率為1.87。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：通過人工智能模型構(gòu)建選股策略是歷史經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，存在失效的可能。人工智能模型可解釋程度較低，使用須謹(jǐn)慎。本報(bào)告對(duì)基金歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理總結(jié)，不構(gòu)成任何投資建議。