>> 中信期貨-金融工程周報-跟蹤周報：風格快速輪動，市值、換手因子占優(yōu)-230403
| 上傳日期： |
2023/4/3 |
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| 1008KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
中信期貨 |
| 評級： |
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作者： |
周通 |
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本文回顧了上周財務因子、Barra風格量價因子和101算法因子體系最近一周的單因子表現(xiàn)。上周財務因子多為正向預測因子，選能力最佳凈資產(chǎn)凈利率TTM呈現(xiàn)正向選能力。量價體系，主流風格開始快速切換，整體分化較為明顯，其市值、換手類因子表現(xiàn)較好。近市場回暖，但短上風格因子的穩(wěn)定性不佳，因子擇時存在一定難度，仍可執(zhí)行均衡為主的策略
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