>> 海通證券-量化選股周報-230408
| 上傳日期： |
2023/4/9 |
大小： |
1160KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
海通證券 |
| 評級： |
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作者： |
馮佳睿,羅蕾 |
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多因子組合表現(xiàn)。上周（2023年3月31日至2023年4月7日，下同），進取組合、平衡組合的周收益率分別為-3.31%、-2.18%；同期，主要寬基指數(shù)上證50指數(shù)、滬深300指數(shù)、中證500指數(shù)、中證1000指數(shù)的周收益率分別為0.86%、1.79%、1.97%、2.43%。上周，進取組合、平衡組合相對中證500指數(shù)超額收益為-5.27%、-4.14%。
指數(shù)增強組合方面，上周滬深300增強組合收益率為0.77%，同期滬深300指數(shù)收益率為1.79%，超額收益為-1.01%；中證500增強組合收益率為0.83%，同期中證500指數(shù)收益率為1.97%，超額收益為-1.13%；中證1000增強組合收益率為1.28%，同期中證1000指數(shù)收益率為2.43%，超額收益為-1.15%。
基金重倉股組合表現(xiàn)。上周，績優(yōu)基金的獨門重倉股組合周收益率為-0.70%，同期股票型基金總指數(shù)收益率為1.80%，超額收益為-2.50%。2023年4月以來（2023年3月31日至2023年4月7日，下同），組合累計收益率為-0.70%，超額收益為-2.50%。2023年以來（2022年12月30日至2023年4月7日，下同），組合累計收益率為-6.56%，超額收益為-13.17%。
盈利、增長、現(xiàn)金流三者兼優(yōu)組合表現(xiàn)。上周，盈利、增長、現(xiàn)金流三者兼優(yōu)組合的周收益率為-2.15%，同期滬深300指數(shù)收益率為1.79%，超額收益為-3.93%。2023年4月以來，組合累計收益率為-2.15%，超額收益為-3.93%。2023年以來，組合累計收益率為6.32%，超額收益為-0.18%。
有基本面支撐的低估值組合表現(xiàn)。上周，PB-盈利優(yōu)選組合的周收益率為0.82%，同期滬深300指數(shù)收益率為1.79%，超額收益為-0.97%。2023年4月以來，組合累計收益率為0.82%，超額收益為-0.97%。2023年以來，組合累計收益率為9.05%，超額收益為2.55%。
上周，GARP組合的周收益率為0.01%，同期滬深300指數(shù)收益率為1.79%，超額收益為-1.77%。2023年4月以來，組合累計收益率為0.01%，超額收益為-1.77%。2023年以來，組合累計收益率為11.61%，超額收益為5.11%。
小盤價值優(yōu)選組合表現(xiàn)。上周，小盤價值優(yōu)選組合1、小盤價值優(yōu)選組合2的周收益率分別為-0.45%、0.30%；同期，微盤股指數(shù)收益率為-0.97%。上周，小盤價值優(yōu)選組合1、小盤價值優(yōu)選組合2相對微盤股指數(shù)超額收益分別為0.52%、1.27%。2023年4月以來，兩個組合累計收益率分別為-0.45%、0.30%，超額收益分別為0.52%、1.27%。2023年以來，兩個組合累計收益率分別為6.19%、13.69%，超額收益分別為-9.00%、-1.51%。
小盤成長組合表現(xiàn)。上周，小盤成長組合的周收益率為0.78%，同期微盤股指數(shù)收益率為-0.97%，超額收益為1.76%。2023年4月以來，組合累計收益率為0.78%，超額收益為1.76%。2023年以來，組合累計收益率為24.04%，超額收益為8.85%。
單因子表現(xiàn)。上周，風格類因子方面，大市值股票優(yōu)于小市值股票，高估值股票優(yōu)于低估值股票。技術(shù)類因子方面，低漲幅、低波動率、低換手率股票超額收益為負。而基本面因子方面，高預期凈利潤調(diào)整股票超額收益為正。
風險提示：市場環(huán)境變動風險，有效因子變動風險。
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