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>> 海通證券-高頻選股因子周報-230409
上傳日期:   2023/4/9 大小:   1928KB
格式:   pdf  共19頁 來源:   海通證券
評級:   -- 作者:   馮佳睿,袁林青
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投資要點:
  高頻偏度因子。本周(特指2023.04.03-2023.04.07,下同)、4月及2023年的多空收益率分別為0.10%、0.10%以及0.63%。
  下行波動占比因子。本周、4月及2023年的多空收益率分別為0.21%、0.21%以及-0.13%。
  開盤后買入意愿占比因子。本周、4月及2023年的多空收益率分別為0.02%、0.02%以及4.44%。
  開盤后買入意愿強度因子。本周、4月及2023年的多空收益率分別為-0.19%、-0.19%以及2.87%。
  開盤后大單凈買入占比因子。本周、4月及2023年的多空收益率分別為0.33%、0.33%以及3.83%。
  開盤后大單凈買入強度因子。本周、4月及2023年的多空收益率分別為0.01%、0.01%以及2.18%。
  改進反轉(zhuǎn)因子。本周、4月及2023年的多空收益率分別為-1.27%、-1.27%以及4.71%。
  尾盤成交占比因子。本周、4月及2023年的多空收益率分別為1.04%、1.04%以及1.57%。
  平均單筆流出金額占比因子。本周、4月及2023年的多空收益率分別為-0.31%、-0.31%以及-1.86%。
  大單推動漲幅因子。本周、4月及2023年的多空收益率分別為0.63%、0.63%以及3.48%。
  深度學(xué)習(xí)高頻因子(GRU(50,1)+NN(10))。本周、4月及2023年的多空收益率分別為-1.33%、-1.33%以及11.09%。
  深度學(xué)習(xí)高頻因子(GRU(50,2)+NN(10))。本周、4月及2023年的多空收益率分別為-2.14%、-2.14%以及7.10%。
  深度學(xué)習(xí)高頻因子(改進GRU(50,2)+NN(10))。本周、4月及2023年的多空收益率分別為-1.02%、-1.02%以及12.01%。
  深度學(xué)習(xí)高頻因子(殘差注意力LSTM(48,2)+NN(10))。本周、4月及2023年的多空收益率分別為-1.41%、-1.41%以及12.21%。
  周度調(diào)倉的中證500純量價增強組合。本周、4月及2023年的超額收益分別為-0.02%、-0.02%以及2.71%。
  風(fēng)險提示:因子失效風(fēng)險、流動性風(fēng)險。
  
 
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