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國金證券-基金量化觀察:注冊制主板新股高入圍率公募基金有哪些?-230410
上傳日期:
2023/4/11
大小:
1743KB
格式:
pdf 共14頁
來源:
國金證券
評級:
--
作者:
高智威
下載權(quán)限:
無限制-登錄即可下載
公募基金參與首批注冊制主板新股打新情況
截至2023年4月10日,已有11只注冊制主板新股完成詢價(jià)及發(fā)行工作,并于4月10日上市。100家基金公司的3109只產(chǎn)品參與了首批注冊制主板新股的網(wǎng)下詢價(jià)。易方達(dá)基金、富國基金、華夏基金、嘉實(shí)基金、南方基金、鵬華基金、招商基金、博時基金等8個基金公司參與打新的公募基金產(chǎn)品數(shù)量超過100只。從參與率來看,100個基金公司中,83個基金公司的參與率超過了80%,60個基金公司的參與率超過了100%。從入圍率來看,80個基金公司的平均入圍率達(dá)到80%以上,41個基金公司的平均入圍率達(dá)到100%,旗下每只參與打新的產(chǎn)品均100%入圍。30個基金公司的參與率及入圍率均為100%,詳見本報(bào)告第一部分。
ETF市場跟蹤
從一級市場資金流動情況來看,上周(2023.04.03-2023.04.07)已上市ETF資金凈流出合計(jì)202.43億元,股票型ETF、債券型ETF和商品型ETF資金凈流出額分別為216.50億元、19.79億元和2.30億元,而跨境ETF資金凈流入額為36.15億元。寬基ETF資金大規(guī)模凈流出,上周資金凈流出195.00億元。其中科創(chuàng)50ETF資金凈流出80.77億元,而上證50ETF資金凈流入9.93億元。主題行業(yè)ETF中,醫(yī)藥生物、高端制造、周期和消費(fèi)等行業(yè)主題ETF資金凈流入,金融地產(chǎn)和科技等行業(yè)主題ETF資金凈流出。
從二級市場交易情況來看,上周ETF交易活躍度下降,上周寬基ETF中的中證1000ETF、科創(chuàng)50ETF、主題/行業(yè)ETF中的科技、高端制造ETF周成交額靠前,交易活躍。寬基ETF中,杠桿資金更青睞中證500ETF,融資凈買入額為0.39億元。主題/行業(yè)ETF中,杠桿資金在醫(yī)藥生物行業(yè)融資凈買入2.58億元。
我們根據(jù)ETF申購股票清單及個股北上資金日度資金流向數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)了股票型ETF的北上資金等效流入情況。上周創(chuàng)業(yè)板ETF北上資金等效流入額相對較高。主題/行業(yè)ETF中,北上資金等效流入高端制造等行業(yè)ETF。
主動權(quán)益、增強(qiáng)指數(shù)及股票多空型基金表現(xiàn)跟蹤
上周TMT主題基金表現(xiàn)依然亮眼,部分基金周度收益率超過15%。收益靠前的主動權(quán)益基金有:東方人工智能主題A(005844.OF)、匯安趨勢動力A(005628.OF)、國泰優(yōu)勢行業(yè)A(005819.OF)、銀華集成電路A(013840.OF)、諾安優(yōu)化配置(006025.OF),上周收益率分別為:18.60%、16.23%、15.36%、15.28%、14.18%。
滬深300增強(qiáng)指數(shù)型基金中,同泰滬深300量化增強(qiáng)A上周業(yè)績優(yōu)異,相對基準(zhǔn)的超額收益率為1.45%;中證500增強(qiáng)指數(shù)型基金中,萬家中證500指數(shù)增強(qiáng)A上周表現(xiàn)最好,相對業(yè)績基準(zhǔn)的超額收益率為0.82%;中證1000增強(qiáng)指數(shù)型基金中,華夏中證1000指數(shù)增強(qiáng)A表現(xiàn)最好,上周取得-0.18%的超額收益率。
3月份主動權(quán)益即增強(qiáng)指數(shù)型基金發(fā)行火熱,主動權(quán)益及增強(qiáng)指數(shù)型基金共成立62只,數(shù)量較2月份環(huán)比大幅提高,發(fā)行份額合計(jì)350.85億份,環(huán)比增加108.72%,超過去年同期水平。
風(fēng)險(xiǎn)提示
以上結(jié)果通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測算完成,在政策、市場環(huán)境發(fā)生變化時模型存在失效的風(fēng)險(xiǎn);基金公司歷史入圍率數(shù)據(jù)不代表未來;基金歷史業(yè)績不代表未來。
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