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截至2023年4月14日，風(fēng)格繼續(xù)輪動(dòng)，價(jià)值優(yōu)于成長(zhǎng)、大盤(pán)優(yōu)于小盤(pán)，微盤(pán)股指數(shù)連續(xù)第3周出現(xiàn)回撤。巨潮風(fēng)格指數(shù)中，大盤(pán)成長(zhǎng)、中盤(pán)成長(zhǎng)、小盤(pán)成長(zhǎng)指數(shù)漲跌幅分別為-1.24%、-1.73%、-0.38%，大盤(pán)價(jià)值、中盤(pán)價(jià)值、小盤(pán)價(jià)值指數(shù)漲跌幅分別為1.49%、1.05%、0.32%；國(guó)證2000指數(shù)跌幅為-0.55%、萬(wàn)得微盤(pán)股指數(shù)跌幅為-0.50%、萬(wàn)得全A指數(shù)跌幅為-0.54%。
　　股票風(fēng)格因子方面，價(jià)值因子在連續(xù)3周回調(diào)后出現(xiàn)回升，動(dòng)量因子繼續(xù)走強(qiáng)，反彈態(tài)勢(shì)明顯。市場(chǎng)“中特估”主題行情延續(xù)，主觀多頭倉(cāng)位繼續(xù)抬升：本周主觀多頭倉(cāng)位估計(jì)值上升4.7%，為81.7%。
　　此外，主要寬基指數(shù)月度截面波動(dòng)率從3月以來(lái)大幅抬升，量化環(huán)境轉(zhuǎn)暖。
　　2023年4月14日市場(chǎng)漲跌不一，中小盤(pán)股票情緒明顯減弱，滬深300基差小幅抬升，中證500、中證1000基差迅速下降。滬深300期貨、中證500期貨、中證1000期貨基差年化收益分別為3.06%、-4.71%、-9.43%。
　　期貨風(fēng)格因子方面，時(shí)序動(dòng)量因子表現(xiàn)較好，截面動(dòng)量與基本面因子表現(xiàn)不佳，2022年3月以來(lái)期貨市場(chǎng)的回撤還在繼續(xù)。
　　私募策略方面，2023年第14周，偏穩(wěn)健類策略表現(xiàn)較好，主觀多頭策略跌幅最大：主觀多頭收益為-1.78%、指數(shù)增強(qiáng)收益為0.12%，多空策略、中性策略、商品期貨策略、期權(quán)策略、宏觀策略，當(dāng)周收益分別為1.26%、0.44%、-0.03%、0.16%、-0.77%。
　　配置觀點(diǎn)方面如下：1、股票方面，前期止盈的倉(cāng)位建議向大票略微傾斜配置，中小盤(pán)方面待情緒回暖后，再進(jìn)行加倉(cāng)；2、此時(shí)配置中性策略性價(jià)比較低，基差部分收益已經(jīng)兌現(xiàn)，目前不建議配置；3、商品期貨方面貴金屬高位震蕩，其它品種價(jià)格漲跌不一，目前階段依舊建議觀望。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)論完全基于公開(kāi)的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算，對(duì)基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，也不能保證未來(lái)的可持續(xù)性，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。本報(bào)告不涉及證券投資基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)，不涉及對(duì)基金產(chǎn)品的推薦，亦不涉及對(duì)任何指數(shù)樣本股的推薦。