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量化市場(chǎng)跟蹤
　　大類因子表現(xiàn)：本周（2023.04.17-2023.04.21，下同）全市場(chǎng)股票池中，動(dòng)量因子和規(guī)模因子取得明顯正收益（1.40%和0.86%），市場(chǎng)動(dòng)量效應(yīng)顯著、大市值風(fēng)格明顯；流動(dòng)性因子取得明顯負(fù)收益-0.39%；其余風(fēng)格因子表現(xiàn)一般。
　　單因子表現(xiàn)：滬深300股票池中，表現(xiàn)較好的因子有市盈率TTM倒數(shù)(1.89%)、下行波動(dòng)率占比(1.63%)、市銷率TTM倒數(shù)(1.26%)。表現(xiàn)較差的因子有凈利潤(rùn)斷層(-2.43%)、單季度營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率(-2.61%)、5分鐘收益率偏度(-2.63%)。
　　中證500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有市銷率TTM倒數(shù)(1.82%)、市盈率TTM倒數(shù)(1.45%)、凈利潤(rùn)斷層(1.24%)。表現(xiàn)較差的因子有單季度ROA(-1.43%)、單季度營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率(-1.44%)、總資產(chǎn)增長(zhǎng)率(-1.81%)。
　　流動(dòng)性1500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有ROA穩(wěn)定性(1.40%)、市凈率因子(1.18%)、市盈率TTM倒數(shù)(0.99%)。表現(xiàn)較差的因子有6日成交金額的移動(dòng)平均值(-2.26%)、早盤(pán)后收益因子(-2.28%)、5日反轉(zhuǎn)(-2.38%)。
　　因子行業(yè)內(nèi)表現(xiàn)：本周，凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率因子在農(nóng)林牧漁、煤炭、綜合行業(yè)正收益突出，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率因子在美容護(hù)理行業(yè)正收益突出。每股凈資產(chǎn)因子在美容護(hù)理行業(yè)表現(xiàn)較好，每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM因子在煤炭、綜合行業(yè)表現(xiàn)較好。5日動(dòng)量因子在休閑服務(wù)行業(yè)動(dòng)量效應(yīng)顯著，在電氣設(shè)備行業(yè)反轉(zhuǎn)效應(yīng)明顯；1月動(dòng)量因子在多數(shù)行業(yè)表現(xiàn)為動(dòng)量效應(yīng)。估值類因子中，BP因子在交通運(yùn)輸行業(yè)正收益明顯；EP因子在美容護(hù)理、綜合、煤炭行業(yè)正收益明顯。對(duì)數(shù)市值因子在多數(shù)行業(yè)表現(xiàn)較好，殘差波動(dòng)率因子和流動(dòng)性因子在通信行業(yè)表現(xiàn)較好，多數(shù)行業(yè)表現(xiàn)較差。
　　PB-ROE-50組合跟蹤：本周PB-ROE-50組合在各股票池中表現(xiàn)穩(wěn)健。中證500股票池中獲得超額收益0.04%，中證800股票池中超額收益-0.21%，全市場(chǎng)股票池中獲得超額收益-0.87%。
　　機(jī)構(gòu)調(diào)研跟蹤：本周（2023.04.15-2023.04.21，下同），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)累計(jì)227場(chǎng)。滬市、深市和北證上市公司累計(jì)被調(diào)研47次、175次和5次。從中信一級(jí)行業(yè)來(lái)看，本周醫(yī)藥、計(jì)算機(jī)和電子行業(yè)被調(diào)研次數(shù)較多。從個(gè)股來(lái)看，本周受到機(jī)構(gòu)關(guān)注程度較高的前5大個(gè)股依次為?？低暎?13家）、德賽西威（410家）、中集車輛（312家）、天賜材料（295家）和華東醫(yī)藥（281家）。
　　機(jī)構(gòu)調(diào)研組合跟蹤：本周公募調(diào)研跟蹤策略超額收益明顯。公募調(diào)研選股策略相對(duì)中證800獲得超額收益1.53%，私募調(diào)研跟蹤策略相對(duì)中證800獲得超額收益-3.65%。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：報(bào)告結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復(fù)驗(yàn)證的可能。