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中信期貨-量化數(shù)據(jù)日報(bào):套利數(shù)據(jù)-230427
上傳日期:
2023/4/28
大?。?/td>
1962KB
格式:
pdf 共14頁
來源:
中信期貨
評級(jí):
--
作者:
魏新照
,
蔣可欣
下載權(quán)限:
無限制-登錄即可下載
基差:
動(dòng)力煤、棉花低于5%分位數(shù)(近一年)。熱軋卷板、鐵礦石、股指期貨IH基差(季月)高于95%分位數(shù)(近一年)。
價(jià)差:
農(nóng)產(chǎn)品:豆粕-菜粕、菜油/菜粕低于5%分位數(shù)(近一年)。
黑色建材:焦炭/焦煤高于95%分位數(shù)(近一年)。
化工能源:L-PP高于95%分位數(shù)(近一年)。
有色金屬:金6、12價(jià)差低于5%分位數(shù)(近一年);鋁鋅比、銅鋅比高于95%分位數(shù)(近一年)。
金融期貨:國債期貨活躍合約跨品種價(jià)差、國債期貨當(dāng)季合約跨品種價(jià)差、5年國債期貨當(dāng)季合約跨期價(jià)差、5年國債期貨次季合約跨期價(jià)差、股指期貨IF跨期價(jià)差(季月-次月)、股指期貨IH跨期價(jià)差(次月-當(dāng)月)、股指期貨IH跨期價(jià)差(季月-次月)低于5%分位數(shù)(近一年)。
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