>> 國泰君安-主動權益基金倉位跟蹤周報(2023年第16期)：基金增持軍工、金融，減持基礎設施與地產(chǎn)-230503
| 上傳日期： |
2023/5/3 |
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| 957KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
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作者： |
孫雨 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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近一周主動權益基金倉位較為平穩(wěn)：上周（2023.04.24-2023.04.28）A股市場先抑后揚，中證全指微跌0.09%。結構上，大盤股相對占優(yōu)。主要寬基指數(shù)中，滬深300、中證500、中證1000指數(shù)，分別錄得-0.09%、-0.15%、-0.74%。基金股票倉位估測模型方面：主動權益基金股票測算倉位為89.47%（周度下降0.01%），位于2016年以來歷史分位數(shù)的54.30%（周度下降0.20%）。其中，普通股票型基金股票倉位為91.30%（周度上升0.44%），偏股混合型基金股票倉位為89.64%（周度上升0.09%），配置型基金（靈活配置型基金+平衡混合型基金）股票倉位為88.17%（周度下降0.40%）。
風格配置：近一周，價值風格表現(xiàn)優(yōu)于成長，大盤價值領漲。成長風格中：大、中、小盤成長分別錄得-1.49%、-0.88%、-0.50%；價值風格中：大、中、小盤價值分別錄得1.29%、-0.16%、0.60%。近一周基金增持大小盤價值，減持大小盤成長。
行業(yè)板塊配置：近一周，板塊漲跌互現(xiàn)，金融領漲，科技領跌。周度漲幅前三的板塊為：金融（2.39%）、基礎設施與地產(chǎn)（1.00%）、消費（0.56%），周度跌幅前三的板塊為：科技（-2.64%）、周期（-1.68%）、軍工（-0.13%）。近一周基金增持軍工、周期、金融，減持基礎設施與地產(chǎn)、制造。
基金板塊倉位歷史分位數(shù)排序：2016年至今，當前基金板塊倉位所處歷史分位數(shù)前三的板塊為軍工（80.30%）、制造（75.50%）、新能源（69.60%），排序后三位的是基礎設施與地產(chǎn)（27.90%）、消費（33.60%）、金融（45.10%）。
風險提示：本報告結論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進行計算，對基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結論并不預示其未來表現(xiàn)，也不能保證未來的可持續(xù)性，亦不構成投資收益的保證或投資建議。本報告不涉及證券投資基金評價業(yè)務，不涉及對基金產(chǎn)品的推薦，亦不涉及對任何指數(shù)樣本股的推薦。模型假設風險；模型估測不準確風險。
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