>> 湘財證券-ETF市場跟蹤與配置周報-230504
| 上傳日期: |
2023/5/4 |
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| 2878KB |
| 格式: |
pdf 共12頁 |
來源: |
湘財證券 |
| 評級: |
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作者: |
李正威 |
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最近一周市場概況(2023-4-24至2023-4-28) 上周在31個申萬一級行業(yè)中,17個行業(yè)上漲,14個行業(yè)下跌,行業(yè)漲跌相當(dāng)。漲幅前三的行業(yè)為傳媒(漲9.08%)、非銀金融(漲4.01%)和紡織服飾(漲3.10%);跌幅前三的行業(yè)為電子(跌5.53%)、計算機(jī)(跌3.50%)和有色金屬(跌3.04%)。上周5個北向交易日中,北向資金2個交易日凈流入、3個交易日凈流出,全周合計凈流出65.75億元。 最近一周ETF市場表現(xiàn)(2023-4-24至2023-4-28) 按照基金成立日,上周共有2只ETF新成立,其中2只基金的類型均為被動指數(shù)型基金;按照基金上市日,上周共有3只ETF新上市,其中2只基金的類型為國際(QDII)股票型基金、1只基金的類型為增強(qiáng)指數(shù)型基金。 上周638只股票型ETF周漲跌幅中位數(shù)為-0.61%。中證動漫游戲ETF、中證傳媒ETF和滬港深動漫游戲ETF表現(xiàn)較好,漲幅較為靠前;而中證消費電子主題ETF、中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF與國證半導(dǎo)體芯片ETF表現(xiàn)較差,跌幅較為靠前。上周17只債券型ETF周漲跌幅中位數(shù)為0.22%。上周27只貨幣型ETF的總規(guī)模為2659.92億元,其中有2只貨幣型ETF規(guī)模大于1000億元,占比7.41%;有14只貨幣型ETF的規(guī)模小于1億元,占比51.85%。 ETF策略跟蹤 最近一周北向資金視角下的行業(yè)ETF輪動策略關(guān)注的行業(yè)為傳媒、機(jī)械設(shè)備和電子。最近一周策略累計收益率為-0.29%,滬深300指數(shù)的累計收益率為-0.09%,策略相對于滬深300指數(shù)的累計超額收益率為-0.20%;本年以來,策略累計收益率為17.17%,同期滬深300累計收益率為4.07%,策略相對于滬深300指數(shù)的累計超額收益率為13.10%。 最近一周基于北向資金與主力資金的ETF輪動策略關(guān)注的行業(yè)為食品飲料與傳媒。最近一周策略累計收益率為-0.45%,滬深300指數(shù)的累計收益率為-0.09%,策略相對于滬深300指數(shù)的累計超額收益率為-0.36%;本年以來,策略累計收益率為2.46%,同期滬深300累計收益率為4.07%,策略相對于滬深300指數(shù)的累計超額收益率為-1.61%。 投資策略建議 針對北向資金的行業(yè)偏好,推薦近期關(guān)注的行業(yè)為機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備和汽車;考慮主力資金及北向資金的綜合行業(yè)偏好后,推薦近期關(guān)注的行業(yè)為交通運輸與石油石化;綜合上述兩類策略的結(jié)果,我們推薦近期關(guān)注機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、汽車、交通運輸和石油石化行業(yè),對應(yīng)的基金分別為國泰中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)ETF、廣發(fā)中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)ETF、廣發(fā)中證全指汽車、嘉實物流產(chǎn)業(yè)和匯添富中證能源ETF。 風(fēng)險提示 政策變動風(fēng)險,模型失效風(fēng)險
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