>> 中信期貨-跟蹤周報：反轉(zhuǎn)風(fēng)格延續(xù)，波動類因子為甚-230508
| 上傳日期： |
2023/5/8 |
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| 1029KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
中信期貨 |
| 評級： |
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作者： |
周通 |
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最近兩周的單因子表現(xiàn)(全行業(yè))：上兩周三大體系總資產(chǎn)收益率TTM、cumulative_range (累積收益率范圍)、alpha043 (反轉(zhuǎn)類)表現(xiàn)最好。
單因子在時間序列上的表現(xiàn)：上兩周A市場攀升有力、周末小幅收跌，其半一級行業(yè)取得正收益。上兩周量價體系，短周下的各類風(fēng)格因子RankIC皆彰顯出一定的下行趨；財務(wù)體系，財務(wù)因子RankIC均值減弱，盈利、杠桿表現(xiàn)較好。
一級行業(yè)的單因子表現(xiàn)：上兩周綜合金融漲幅最大，行業(yè)內(nèi)每凈資產(chǎn)BPS同比增長率、cumulative_range (累積收益率范圍)、alpha028 (反轉(zhuǎn)類)表現(xiàn)最好，家電跌幅最大，行業(yè)內(nèi)每凈資產(chǎn)BPS同比增長率、size_lncap (市值規(guī)模)、alpha101 (反轉(zhuǎn)類)表現(xiàn)最好。
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